跳至主要內容
免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 0061 元大寶滬深，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=0061

免安裝，直接讓 AI 寫策略

元大寶滬深

0061 海外 ETF 截至 2026-06-18
籌碼 外資買超
訊號觸發中 觸發中 252日新高
25.5 收盤價（元）
+12.09% 近 60 日
  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 7.8%（買超）。

體質定位

體質雷達 中性 估值
50
估值品質成長動能籌碼

估值

同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。

50 中性
本益比 —
資料不適用
股價淨值比 —
資料不適用
殖利率(%) —
資料不適用

籌碼：誰在進、誰在出

偏多 +0.73
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
  • 元大證券 持 16310 張
  • 派發者剩 65 張、最長約 22 日倒完

窗口 2026-01-18 起 · 股價 +8% · 分點至 2026-06-18· 集保至 2026-06-18

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 16310 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者富邦-竹科 峰值囤過 107 張、已倒 55%，剩 48 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.64pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -1.95pp，籌碼往上集中
庫存重建 · 誰在進、誰在出

派發者手上還有 323 張，實際還在賣的約 65 張，最長約 22 個交易日見底。 近期持有者吸收 +1698 vs 派發 -41 張。

承接 · 持有者
元大證券元大-北屯玉山-信義國泰證券凱基-汐止元大-豐原
派發 · 倒貨者
富邦-竹科元大-金門富邦證券富邦-新板台新-高雄富邦-木柵
交易台 · 淨空
獨立尺度
元大-土城第一金凱基-桃園元大-內湖
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線

承接 · 持有者

  • 元大證券 +16,310
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-北屯 +585
    已賣 7%· 仍在加碼
  • 玉山-信義 +290
    已賣 17%
  • 國泰證券 +106
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-汐止 +105
    已賣 5%
  • 元大-豐原 +79
    已賣 0%

派發 · 倒貨者

  • 富邦-竹科 剩 48
    已倒 55%· 近期停手
  • 元大-金門 剩 52
    已倒 49%· 近期停手
  • 富邦證券 剩 38
    已倒 62%· 約 21 日倒完
  • 富邦-新板 剩 29
    已倒 37%· 近期停手
  • 台新-高雄 剩 18
    已倒 60%· 近期停手
  • 富邦-木柵 剩 15
    已倒 62%· 近期停手

交易台 · 淨空

  • 元大-土城 -812
    未分類
  • 第一金 -593
    未分類
  • 凱基-桃園 -447
    未分類
  • 元大-內湖 -421
    未分類
還在倒 65 張 最長約 22 個交易日見底
近期買賣力道 +1,698 吸 / -41 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次 （自 2010-11-05）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 55.6%, 樣本數 18, 中位數 +2.12%, 超額 -0.85%, 贏大盤勝率 44.4%；60 日: 勝率 64.7%, 樣本數 17, 中位數 +3.15%, 超額 -1.23%, 贏大盤勝率 35.3%；120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +3.18%, 超額 -5.04%, 贏大盤勝率 37.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.4%

20 日 +0.44%
60 日 +3.63%
120 日 +4.4%
20 日
60 日
120 日
勝率
55.6%
64.7%
56.2%
樣本數
18
17
16
中位數
+2.12%
+3.15%
+3.18%
超額
-0.85%
-1.23%
-5.04%
贏大盤勝率
44.4%
35.3%
37.5%

過去 16 次觸發，120 日後平均上漲 4.4%、落後大盤 5.04 個百分點，勝率 56.2%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 48 次，觸發後 60 日平均 +0.97%，勝率 40.4%，平均贏大盤 -2.78 個百分點。

公司基本資料

境外股票型ETF（中國大型A股） 台灣證券交易所（TWSE）

公司簡介

發行人：元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）。基金全名：元大標智滬深300證券投資信託基金，Bloomberg代碼：0061 TT EQUITY，ISIN：TW0000061001。成立日期：2009年8月4日，掛牌上市日期：2009年8月17日，為台灣第一檔與香港ETF連結之股票型ETF。基金經理人：張克豪；保管機構：中國信託商業銀行。基金規模：約新台幣25.62億元（2026年6月）；受益人人數：約6,400人。費用率：經理費0.30%＋保管費0.10%＝合計0.40%（另含標的基金內扣費用，實質總費用約0.46%以上）。風險等級：RR5（最高風險）。

主要業務

0061採「基金中的基金（Fund of Funds）」架構，投資策略為將淨資產價值90%以上投入香港聯交所掛牌之「標智滬深300中國指數基金」（港股代號：2827.HK，發行人：BOCI-Prudential），同時以少量富時中國A50指數期貨（約4.82%）輔助追蹤；剩餘2至3%持有現金與保證金部位。透過此結構間接追蹤「滬深300指數（CSI 300 Index）」，而非直接持有中國A股。滬深300指數由中證指數有限公司編制，選取滬深兩市市值大、流動性佳的300檔A股藍籌股，以自由流通市值加權，每年6月與12月各調整一次成分股；行業分佈約為：金融23%、資訊科技16%、工業15%、必需消費13%、原材料8%、醫療保健7%、非必需消費7%、能源與公用事業合計8%、電信與不動產合計3%。CSI 300前五大成分股（2024年3月）：貴州茅台（5.97%）、中國平安（2.59%）、寧德時代（2.42%）、招商銀行（2.23%）、美的集團（1.73%）。追蹤誤差率：0.18%；溢折價：約-1.21%。本基金不進行收益分配，所有報酬反映於基金淨值波動中。

2025–2028 展望

成長動能：（1）中國AI產業突破—DeepSeek於2025年推出高效能大語言模型，帶動中國AI生態系統投資，科技類成分股受惠；（2）產業升級—中國從低成本製造轉向電動車、高端製藥、工業自動化等高附加價值產業，相關龍頭企業在CSI 300中佔比提升；（3）消費升級—年輕世代偏好體驗消費（線上遊戲、旅遊、娛樂），推動非必需消費類成分股增長；（4）估值優勢—MSCI中國指數較已開發市場折價約40%，提供潛在修復空間；（5）南向資金及全球外資回流人民幣資產，有助流動性支撐。潛在風險：（1）地緣政治—美中關係仍存不確定性，包括半導體出口管制、關稅政策等；（2）政策風險—中國監管環境不穩，可能影響科技、教育、房地產等特定產業成分股；（3）匯率風險—人民幣兌新台幣波動影響基金淨值；（4）多層結構費損—因ETF疊加（台灣ETF→港股2827.HK→CSI 300成分股）造成費用累積，長期持有追蹤績效落後指數；（5）中國房地產市場復甦進度不確定；（6）受益人持續減少（2026年第一季年減9%），顯示市場關注度下滑。整體而言，2025至2028年若美中關係趨於和緩，且中國企業EPS持續回升，CSI 300有機會延續2024年以來的修復行情，但高波動性（RR5）仍是核心風險。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

免費試用

用 AI 分析這檔股票

讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 0061 元大寶滬深，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=0061

免安裝，直接讓 AI 寫策略

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。