元大S&P500反1 00648R
收盤 11/5
- 開盤
- 3.97
- 最高
- 3.97
- 最低
- 3.93
- 昨收
- 4.03
- 成交量
- 4,646 張
- 成交值
- 1833.86萬
- 振幅
- 0.99%
- 外資持股
- 0.64%
從元大S&P500反1，看見一整群股票
AI 找出元大S&P500反1在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。
用元大S&P500反1的特徵選股價格與資金動向速覽
各構面都在中性區間。
動能 中性 近 60 日報酬良好，但近 240 日報酬普通。
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
元大S&P500反1（00648R）今日重點
元大S&P500反1（00648R）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超元大S&P500反1 4,178 張（外資 -111、投信 0、自營商 +4,289），近 20 個交易日合計買超 5,532 張，已連續 5 日買超。
融資餘額 7,189 張，近 20 日減少 2,754 張，融券餘額 103 張（近 20 日增加 1 張），融資使用率 20.5%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | +45 | 0 | +2,584 | +2,629 | 7,189 | 103 |
| 11-04 | -156 | 0 | +1,183 | +1,027 | 9,572 | 103 |
| 11-03 | 0 | 0 | +36 | +36 | 9,667 | 103 |
| 11-02 | 0 | 0 | +425 | +425 | 9,848 | 103 |
| 10-30 | 0 | 0 | +61 | +61 | 9,917 | 103 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 0 | 0 | -50 | -50 | 9,910 | 103 |
| 10-28 | 0 | 0 | +40 | +40 | 9,905 | 103 |
| 10-27 | 0 | 0 | +368 | +368 | 9,912 | 103 |
| 10-22 | 0 | 0 | -219 | -219 | 9,977 | 103 |
| 10-21 | 0 | 0 | +961 | +961 | 9,932 | 104 |
| 10-20 | 0 | 0 | +110 | +110 | 9,873 | 104 |
| 10-19 | 0 | 0 | -444 | -444 | 9,851 | 104 |
| 10-16 | 0 | 0 | +13 | +13 | 9,861 | 103 |
| 10-15 | 0 | 0 | +632 | +632 | 9,821 | 103 |
| 10-14 | 0 | 0 | +90 | +90 | 9,961 | 103 |
| 10-13 | 0 | 0 | -208 | -208 | 9,943 | 103 |
| 10-12 | 0 | 0 | -308 | -308 | 9,944 | 103 |
| 10-08 | 0 | 0 | +64 | +64 | 9,938 | 103 |
| 10-07 | 0 | 0 | +175 | +175 | 9,936 | 102 |
| 10-06 | 0 | 0 | +129 | +129 | 9,943 | 102 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
元大S&P500反1（00648R）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，元大S&P500反1會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
元大S&P500反1（00648R）主力分點與大戶籌碼
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-06-05 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者富邦-建國 自起點累積 6576 張（已賣 16%），近期略減
- 主要派發者國票證券 峰值囤過 1001 張、已倒 64%，剩 363 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.13pp、中實戶人數 -6 戶、散戶佔比 +0.23pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 富邦-建國 +6,576
- 元大證券 +6,384
- 台新 +3,862
- 凱基-士林 +592
- 富邦證券 +569
- 永豐金-亞灣 +369
派發
- 國票證券 剩 363
- 新光-高雄 剩 241
- 富邦-七賢 剩 119
- 新光-台中 剩 108
- 富邦-竹科 剩 95
- 華南永昌-南京 剩 57
交易台
- 永豐金證券 -4,434
- 富邦-樹林 -2,178
- 中國信託 -1,940
- 台新-台北 -1,300
方向分歧：大戶與散戶變化未同步。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
元大S&P500反1（00648R）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 -13.0%，勝率 0.0%，平均贏大盤 -20.0 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 23 次，觸發後 60 日平均 -3.8%，勝率 21.7%，平均贏大盤 -10.4 個百分點。
請 AI 幫我看這檔
複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
告訴你的AI：
請研究 元大S&P500反1（00648R），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00648R
元大S&P500反1是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00648R 為元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）發行的反向型ETF，基金全名為「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500單日反向1倍證券投資信託基金」，英文名稱 Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF。基金成立日為2015年12月2日，並於2015年12月14日在臺灣證券交易所上市掛牌。發行機構元大投信為元大金控（2885）旗下子公司，是台灣規模最大的ETF發行投信之一。計價幣別為新臺幣；經理費約0.99%，加計保管費等費用後之總管理費用約1.31%（含約0.32%非管理性費用）；配息政策為不配息（反向型ETF通常將收益反映於淨值，不進行現金分配）。截至2026/06/15基金規模約為新臺幣5.82億元（約581.6百萬元，規模會隨市場與申贖每日變動）。本商品屬工具型／被動式基金，並無一般營運公司之董事長、總經理、員工人數或實體產品等概念，相關治理由元大投信負責。
主要業務
本基金為反向型（Bear/Inverse）指數股票型基金，追蹤標的為「標普500反向指數」（指數英文標示為 S&P 500 PR Inverse Carry Free Daily Index），目標為反映標普500指數（S&P 500，由S&P OPCO, LLC 編製，涵蓋美國市值最大的約500家上市企業）「單日」反向1倍的報酬表現，即標的指數單日下跌時基金淨值原則上同向上漲、單日上漲時淨值下跌。運作方式採指數化策略，主要透過放空標普500指數期貨（如E-mini／小型標普500指數期貨）等證券相關商品建立反向部位，並透過每日重新平衡機制（Daily Rebalancing）調整曝險，整體曝險原則上不超過基金淨資產價值之110%。商業模式上，元大投信以收取經理費、保管費等管理費用為主要收入來源；產品定位為投資人對美股短期避險、看空或波段對沖的交易工具，而非長期持有的核心配置標的。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
00648R屬工具型反向ETF，本身不具自主成長動能，其價格與需求高度取決於標普500指數（美股大盤）的走勢與投資人避險／放空意願：當市場預期美股回檔、估值偏高或面臨升息、地緣政治與景氣下行風險時，此類反向商品的交易與避險需求通常上升；反之美股多頭時則承壓。2025–2028年的主要觀察變數包括美國聯準會利率與貨幣政策路徑、美股企業獲利與估值水準、AI與科技股景氣循環、以及總體經濟與地緣政治不確定性。潛在風險與挑戰：(1) 因採「單日」反向設計，長期持有會因每日複利與波動耗損（volatility decay）使累積報酬偏離標的指數反向倍數，不適合長期投資；(2) 期貨轉倉成本與追蹤誤差；(3) 美股長線偏多時反向部位易侵蝕本金；(4) 規模若持續萎縮、淨值過低或不符主管機關規定時，存在被要求下市清算之風險；(5) 反向／槓桿ETF受金管會與交易所列為較高風險商品，需具備資格條件方能交易，且法規與管理費政策變動亦會造成影響。整體屬短線、波段操作工具，展望須隨美股景氣循環動態檢視。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於元大S&P500反1（00648R）的常見問題
元大S&P500反1(00648R)現在股價多少？
截至 2026-11-05，元大S&P500反1收盤價 3.97 元，近 60 日還原股價 +1.8%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
元大S&P500反1現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：各構面都在中性區間，近 60 日還原股價 +1.8%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。