用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 00684R 期元大美元指反1，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00684R
期元大美元指反1
- 外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
體質定位
估值
同組指標用市場百分位排序，估值指標越低越好。
籌碼：誰在進、誰在出
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-01-18 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-06-17· 集保至 2026-06-18
- 最大持有者元大證券 自起點累積 1610 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者元大-北屯 峰值囤過 8 張、已倒 25%，剩 6 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +9.08pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -10.93pp，籌碼往上集中
派發者手上還有 12 張，實際還在賣的約 0 張。 近期持有者吸收 +180 vs 派發 +0 張。
承接 · 持有者
- 元大證券 +1,610
- 群益金鼎-萬華 +500
- 德信 +150
- 富邦證券 +65
- 群益金鼎 +60
- 富邦-竹北 +15
派發 · 倒貨者
- 元大-北屯 剩 6
- 永豐金-敦南 剩 3
- 統一-敦南 剩 2
- 大昌-新店 剩 1
交易台 · 淨空
- 國票證券 -699
- 永豐金證券 -219
- 凱基-板橋 -193
- 元富 -156
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 242 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.37 個百分點，在 64.5% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -2.39%，勝率 20%，平均贏大盤 -14.82 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
公司基本資料
公司簡介
本檔為元大投信（元大證券投資信託股份有限公司）發行與經理的反向型期貨信託ETF，非營運公司。基金全名為「元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金」，交易簡稱「期元大美元指反1」。基金成立日為2017年3月6日，2017年3月14日於台灣證券交易所掛牌上市。基金經理人為潘昶安；經理費約0.80%、保管費約0.15%，保管銀行為中國信託商業銀行；計價幣別為新台幣。依MoneyDJ資料，基金規模約為新台幣1.48億元（約148.05百萬元，截至2026/6/15），規模偏小。本基金不進行收益分配（不配息）。屬策略交易型商品，公開說明書明示不適合長期持有，且僅限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人方得交易。
主要業務
本ETF採期貨策略，追蹤「標普美元日報酬反向一倍ER指數」（S&P US Dollar Futures 1x Inverse Daily Index ER）。該指數為標普美元ER指數（S&P US Dollar ER Index）單日報酬之負1倍；標的指數以美國洲際交易所（ICE Futures U.S.）掛牌、交易較活絡的美元指數（USD Index，俗稱DXY）期貨近月合約為成分，並於轉倉日換倉至次一活絡月份合約。因此本基金主要持有美元指數期貨空方部位與現金／短期票券等流動性資產，目的在於追求美元指數「單日」下跌時約1倍的反向報酬，可作為看空美元或避險之工具。需注意其為『單日』反向，每日重設槓桿，長期持有將因複利與轉倉成本產生路徑相依的累積偏離（耗損），實際多日報酬未必等於指數區間漲跌的反向倍數。
2025–2028 展望
（以下為分析性推估，非保證）作為美元指數的單日反向工具，本基金之損益方向與美元強弱呈反向：美元走弱（如美國聯準會降息、美國利差優勢收斂、避險需求降溫、市場風險偏好上升）時對本基金有利；美元走強（升息或維持高利率、避險資金回流美元、地緣風險升溫）時則不利。2025–2028年的關鍵變數包括聯準會利率政策路徑、美國與其他主要經濟體（歐元、日圓、英鎊等DXY成分貨幣）的貨幣政策差異、美國財政與貿易情勢及全球資金流向。結構性風險與挑戰：1）單日反向之每日重設造成的波動耗損，不利長期持有；2）期貨轉倉成本與正逆價差影響；3）基金規模偏小（約1.48億元），有流動性與清算（下市）風險；4）價格波動受匯率與利率雙重影響，方向難以長期預測。整體屬短線、避險或戰術性配置工具，不適合買進長抱。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
用 AI 分析這檔股票
讓 AI 研究近期事件與歷史反應，產生圖文報告。
告訴你的AI：
幫我設定 FinLab，分析 00684R 期元大美元指反1，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00684R
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。