凱基AAA至A公司債 00777B
收盤 11/5
- 開盤
- 32.06
- 最高
- 32.14
- 最低
- 32.06
- 昨收
- 31.57
- 成交量
- 106 張
- 成交值
- 341.23萬
- 振幅
- 0.25%
- 外資持股
- 0.00%
從凱基AAA至A公司債，看見一整群股票
AI 找出凱基AAA至A公司債在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。
用凱基AAA至A公司債的特徵選股價格與資金動向速覽
動能良好、籌碼強勢。
動能 良好 2 項指標都良好。
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
凱基AAA至A公司債（00777B）今日重點
凱基AAA至A公司債（00777B）三大法人買賣超與融資融券
截至 2026-11-05，三大法人近 5 個交易日合計買超凱基AAA至A公司債 27 張（外資 -21、投信 0、自營商 +48），近 20 個交易日合計買超 1,080 張，已連續 3 日買超。
融資餘額 0 張，近 20 日減少 5 張，融券餘額 0 張（近 20 日增加 0 張），融資使用率 0.0%（截至 2026-11-05）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 | +5 | 0 | -1 | +4 | 0 | 0 |
| 11-04 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
| 11-03 | -4 | 0 | +11 | +7 | 0 | 0 |
| 11-02 | -33 | 0 | +33 | 0 | 0 | 0 |
| 10-30 | +1 | 0 | +5 | +6 | 0 | 0 |
更早 15 個交易日
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | -28 | 0 | +25 | -3 | 0 | 0 |
| 10-28 | +80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 |
| 10-27 | +140 | 0 | -135 | +5 | 0 | 0 |
| 10-22 | +154 | 0 | -150 | +4 | 0 | 0 |
| 10-21 | -58 | 0 | +60 | +2 | 0 | 0 |
| 10-20 | +144 | 0 | +852 | +996 | 0 | 0 |
| 10-19 | -25 | 0 | +30 | +5 | 0 | 0 |
| 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | +5 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| 10-14 | +4 | 0 | +1 | +5 | 0 | 0 |
| 10-13 | +137 | 0 | -122 | +15 | 5 | 0 |
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10-08 | -10 | 0 | +10 | 0 | 5 | 0 |
| 10-07 | +39 | 0 | -12 | +27 | 5 | 0 |
| 10-06 | 0 | 0 | -8 | -8 | 5 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
凱基AAA至A公司債（00777B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
12/3 收盤時，凱基AAA至A公司債會跑贏 0050 嗎？
以 11/5 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
凱基AAA至A公司債（00777B）主力分點與大戶籌碼
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-06-05 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30
- 最大持有者凱基 自起點累積 270 張（已賣 22%），近期略減
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +0.09pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.01pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 凱基 +270
- 凱基-台北 +259
- 永豐金-市政 +60
- 台新-台南 +33
- 統一-新台中 +24
- 富邦-建國 +17
派發
無顯著派發分點
交易台
- 永豐金證券 -497
- 國泰-敦南 -49
- 美好-台南 -30
- 永豐金-永康 -30
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
凱基AAA至A公司債（00777B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -0.9%，勝率 40.0%，平均贏大盤 -5.7 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
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凱基AAA至A公司債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本檔為被動式債券ETF,並非營運公司,而是一檔證券投資信託基金。發行/經理機構為凱基投信(凱基證券投資信託股份有限公司);基金成立日約為2019年1月29日,2019年2月14日在台灣櫃買中心(OTC)掛牌上櫃。現任基金經理人為李暢。費用採級距制:經理費約0.18%~0.40%(規模愈大費率愈低,300億元以上為0.18%)、保管費約0.05%~0.16%,綜合MoneyDJ揭露之總管理費用約0.25%(含非管理費用)。風險報酬等級約RR2(屬債券型相對低波動)。基金規模約新台幣630億元(MoneyDJ揭露截至2026年6月15日約63,058百萬元),屬國內規模較大的投資級公司債ETF之一。受益人可透過券商於集中市場買賣,亦可透過實物或現金申購買回機制。
主要業務
本基金為被動追蹤型債券ETF,標的指數為『彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數』(Bloomberg 15+ Year AAA-A US Corporate Index,指數代碼約I34318US Index)。投資策略為將至少約70%以上基金淨資產投資於指數成分債,以複製指數績效。成分標的為美元計價、付息之美國(及在美發債)工業、公用事業與金融機構公司債,信用評等須達A3/A-(含)以上之投資等級,單一在外流通額度多需逾7.5億美元,且到期日為15年期以上(屬長天期、存續期間較長)。配息頻率為月配息(每月評價配息),提供穩定現金流,近年單位配息與年化殖利率大致落在約4%~5%區間(實際金額以發行人每月公告為準)。前十大持債分散於多家國際大型企業所發行之公司債,例如輝瑞(Pfizer)、Meta、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、高通(Qualcomm)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、滙豐(HSBC)、Comcast、AbbVie、波克夏(Berkshire)等發行人之債券,單一持債權重多在約1%~2%,分散度高。投資人主要承擔利率風險(長天期、存續期間長,對殖利率變動敏感)、信用風險(投資級、違約風險相對低)與匯率風險(美元計價,新台幣兌美元升貶影響台幣報酬)。
展開全文
2025–2028 展望
2025–2028 展望
本檔ETF屬長天期(15年期以上)美元投資級公司債,後市表現主要受美國利率路徑主導,而非單一企業營運。2025~2028展望重點:(1)利率動能——若聯準會(Fed)延續降息循環、長端美債殖利率走低,長天期債券因存續期間長,具較大資本利得(淨值上漲)空間,為主要利多;反之若通膨黏著、降息延後或長端殖利率回升,長天期淨值波動與下行壓力較大。(2)收益動能——票息收益相對穩定,月配息特性吸引偏好現金流之存債族,在高利率環境布局可鎖定相對較高到期殖利率。(3)信用面——成分為AAA至A級投資等級,景氣下行時違約風險仍低,信用利差走勢與經濟循環相關。(4)主要風險與挑戰:利率/存續期間風險(長天期對利率最敏感)、新台幣兌美元匯率風險、再投資與利差擴大風險、以及市場流動性與折溢價風險。整體屬適合中長期領息與押注利率下行的工具,而非高成長型標的;惟以上屬市場面推估,非發行人正式財測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於凱基AAA至A公司債（00777B）的常見問題
凱基AAA至A公司債(00777B)現在股價多少？
截至 2026-11-05，凱基AAA至A公司債收盤價 32.12 元，近 60 日還原股價 +1.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
凱基AAA至A公司債現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能良好、籌碼強勢，近 60 日還原股價 +1.4%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。