外資連續買超滿 5 個交易日
觸發中 · 目前 5%外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
事件後 120 日,歷史上平均 +1.6%
過去 14 次觸發,120 日後平均上漲 1.6%、落後大盤 17.88 個百分點,勝率 64.3%。
外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
這個構面沒有可比較的市場資料。
這個構面沒有可比較的市場資料。
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2 項指標都普通。
外資 20 日買超強度普通。
資料日 2026-09-21,與前一交易日 2026-09-18 相比
量化訊號歷史證據區的事件訊號數,每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價,收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌,約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量,正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量,口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例,越高代表散戶槓桿越重
截至 2026-09-21,三大法人近 5 個交易日合計買超凱基ESGBBB債15+ 14 張(外資 +10、投信 0、自營商 +4),近 20 個交易日合計買超 72 張,已連續 6 日買超。
融資餘額 3 張,近 20 日減少 3 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.1%(截至 2026-09-21)。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-21 | +1 | 0 | +4 | +5 | 3 | 0 |
| 09-18 | +4 | 0 | -1 | +3 | 3 | 0 |
| 09-17 | +3 | 0 | +1 | +4 | 3 | 0 |
| 09-16 | +1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 |
| 09-15 | +1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 |
| 09-14 | 0 | 0 | +1 | +1 | 6 | 0 |
| 09-11 | -1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 09-10 | +1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 |
| 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 09-08 | -21 | 0 | +20 | -1 | 6 | 0 |
| 09-07 | +5 | 0 | +6 | +11 | 6 | 0 |
| 09-04 | -10 | 0 | +10 | 0 | 6 | 0 |
| 09-03 | 0 | 0 | +9 | +9 | 6 | 0 |
| 09-02 | -1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 |
| 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 08-31 | +19 | 0 | -4 | +15 | 6 | 0 |
| 08-28 | 0 | 0 | +2 | +2 | 6 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 08-26 | -2 | 0 | +7 | +5 | 6 | 0 |
| 08-25 | 0 | 0 | +17 | +17 | 6 | 0 |
買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-21 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-09-21· 集保至 2026-09-18
方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。
描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。
以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計
外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次
事件後 120 日,歷史上平均 +1.6%
過去 14 次觸發,120 日後平均上漲 1.6%、落後大盤 17.88 個百分點,勝率 64.3%。
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月,每月平均約 406 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.95%,平均贏過大盤 2.25 個百分點,在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數
這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照
還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次,觸發後 60 日平均 -1.29%,勝率 40%,平均贏大盤 -4.71 個百分點。
帶著上方證據,繼續研究凱基ESGBBB債15+。
帶入 Studio 研究 ↗複製提示詞,整理近期事件、歷史反應與研究摘要。
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請研究 凱基ESGBBB債15+(00890B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00890B
00890B為凱基證券投資信託股份有限公司(凱基投信)發行的被動式債券型ETF,基金全名為「凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金」。基金成立日為2021/05/03,並於2021/05/10起在櫃買中心(TPEx)以證券商營業處所方式開始上櫃買賣,交易代號00890B(報價代碼00890B.TWO),每張1,000受益權單位、以新台幣計價。基金經理人為劉書銘,基金保管機構為兆豐國際商業銀行。費用採級距制:經理費30億(含)以下0.32%、30~200億(含)0.30%、超過200億0.25%;保管費30億(含)以下0.11%、30~200億(含)0.09%、超過200億0.08%。風險報酬等級為RR2(債券型ETF屬性)。依MoneyDJ資料,截至2026/06/15基金規模約新台幣6.13億元、持有債券約158~207檔(隨報導日期略有差異),近期殖利率約5.25%。發行人凱基投信為凱基金控(原開發金控體系)旗下投信,主要經營共同基金與ETF業務。
本ETF採完全複製/被動管理,追蹤「彭博MSCI 15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券指數」(Bloomberg MSCI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond Index,指數編製公司為Bloomberg Index Services Ltd.,指數代碼約I35945)。標的指數成分券為美元計價、固定票息之企業債,並採多層篩選:(1)信用評級BBB-至BBB+(排除任一家給予A-含以上信評者),鎖定投資等級中信評最低的BBB級以追求較高息收;(2)距到期日須≥15年的長天期債券;(3)ESG篩選,MSCI ESG Rating須達BB(含)以上,並排除成人娛樂、酒類、賭博、菸草、軍事武器等爭議產業;(4)流動性門檻,單一發行在外餘額須>10億美元、單一產業比重上限15%,且排除中國。前十大成分券以美國投資級企業債為主(例如HPE、Lowe's(LOW)、CVS等公司之長天期公司債)。收益分配為月配息,公開資訊揭露「基金之配息來源可能為收益平準金」,配息組成可能包含可分配淨利益、收益平準金及資本損益平準金。由於投資標的為美元債但以新台幣計價,投資人同時承受美元/新台幣匯率波動。
(以下為分析推估,非保證)本ETF屬長天期(15年以上)投資級公司債,存續期間長、利率敏感度高,價格表現高度連動美國長天期公債殖利率與聯準會(Fed)貨幣政策。2024~2025年Fed進入降息循環的環境下,長天期投資級債具備資本利得空間並可鎖定相對較高的票息,2025~2028年若利率穩步走低,對淨值與總報酬偏正面;ESG永續主題與退休/長期息收配置需求亦提供結構性買盤。主要風險與挑戰:(1)利率風險—若通膨僵固或美債殖利率反彈,長存續期債價格回檔幅度大;(2)信用風險—指數鎖定投資級最低的BBB級,景氣衰退時較易被降評至非投資等級(墜落天使)而擴大信用利差;(3)匯率風險—新台幣計價但持有美元資產,新台幣升值將侵蝕報酬;(4)配息可能動用收益平準金、含本金返還疑慮;(5)競品眾多、規模偏小(約6億元)可能面臨流動性與清算下市風險。整體2025~2028展望取決於美國利率路徑與信用循環。
本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。