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國泰10Y+金融債 00933B

債券及固定收益 ETF

15.99 元 單日 +0.28 +1.78% 收盤 11/5
2024-11-13 至今 +4.6%

收盤 11/5

開盤
15.84
最高
16.00
最低
15.84
昨收
15.71
成交量
25,796 張
成交值
4.12億
振幅
1.02%
外資持股
0.70%
52 週 14.77 16.63
FinLab Studio

從國泰10Y+金融債,看見一整群股票

AI 找出國泰10Y+金融債在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用國泰10Y+金融債的特徵選股

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

動能良好、籌碼強勢。

動能 良好 2 項指標都良好。
近 60 日報酬(%) 1.1 全市場第 75 百分位 · 良好
近 240 日報酬(%) 4.1 全市場第 55 百分位 · 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 22.0 全市場第 94 百分位 · 頂尖

國泰10Y+金融債(00933B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

國泰10Y+金融債(00933B)三大法人買賣超與融資融券

法人與信用交易資料截至 2026-11-05

截至 2026-11-05,三大法人近 5 個交易日合計買超國泰10Y+金融債 67,446 張(外資 +19,509、投信 0、自營商 +47,937),近 20 個交易日合計買超 135,028 張,已連續 17 日買超。

融資餘額 148 張,近 20 日減少 72 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-11-05)。

國泰10Y+金融債近 5 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
11-05+10,5870+12,236+22,823148 0
11-04+4,5860+13,459+18,04567 0
11-03+1470+11,411+11,55881 0
11-02+7470+4,394+5,141106 0
10-30+3,4420+6,437+9,879107 0
更早 15 個交易日
國泰10Y+金融債更早 15 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+540+2,657+2,71199 0
10-28+2,4740+873+3,347121 0
10-27+6,4200+1,930+8,350122 0
10-22+2,1510+5,060+7,211122 0
10-21+3,0190+2,259+5,278123 0
10-20+800+2,829+2,909129 0
10-19+6,8530+4,183+11,036129 0
10-16+3,8120+3,844+7,656162 0
10-15+7,3390+7,667+15,006318 0
10-14-2860+1,376+1,090315 0
10-13+2,1320+665+2,797284 0
10-12-6010+2,122+1,521190 0
10-08-70-1,385-1,392231 0
10-07+4880-1,042-554220 0
10-06+1,7300-1,115+615220 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

近 5 日合計 +67,446 張 外資 +19,509 投信 0 自營商 +47,937
近 20 日合計 +135,028 張 外資 +55,167 投信 0 自營商 +79,861

國泰10Y+金融債(00933B)同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰10Y+金融債 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

記下你的判斷

12/3 收盤時,國泰10Y+金融債會跑贏 0050 嗎?

以 11/5 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

國泰10Y+金融債(00933B)主力分點與大戶籌碼

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 86,144 張
  • 派發者剩 2413 張、最長約 25 日倒完

窗口 2026-06-05 起 · 股價 0% · 分點至 2026-11-05· 集保至 2026-10-30

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 86,144 張(已賣 1%),仍在加碼
  • 主要派發者永豐金證券 峰值囤過 5429 張、已倒 38%,剩 3362 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +2.12pp、中實戶人數 +34 戶、散戶佔比 -2.24pp,籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北群益金鼎元大證券國泰證券玉山-左營臺銀
派發
永豐金證券富邦-竹科富邦-新竹華南永昌-大甲國泰-台中新光-新竹
交易台
獨立尺度
聯邦證券國泰-敦南中國信託-忠孝永豐金-市政
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +86,144
    已賣 1%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +63,884
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +43,473
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +6,357
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 玉山-左營 +5,811
    已賣 23%· 仍在加碼
  • 臺銀 +3,595
    已賣 7%

派發

  • 永豐金證券 剩 3,362
    已倒 38%· 近期停手
  • 富邦-竹科 剩 238
    已倒 84%· 約 18 日倒完
  • 富邦-新竹 剩 198
    已倒 85%· 約 2 日倒完
  • 華南永昌-大甲 剩 747
    已倒 29%· 約 25 日倒完
  • 國泰-台中 剩 197
    已倒 80%· 約 2 日倒完
  • 新光-新竹 剩 339
    已倒 40%· 約 15 日倒完

交易台

  • 聯邦證券 -9,597
    未分類
  • 國泰-敦南 -9,354
    隔日沖·賣壓
  • 中國信託-忠孝 -8,144
    未分類
  • 永豐金-市政 -6,957
    未分類
還在倒 2,413 張 最長約 25 個交易日見底
近期買賣力道 +98,242 吸 / -3,679 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

偏多 +0.97
偏空中性偏多

國泰10Y+金融債(00933B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 14.0%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次(自 2023-11-14)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 63.2%, 樣本數 19, 中位數 +0.1%, 超額 -3.9%, 贏大盤勝率 36.8%

60 日: 勝率 50.0%, 樣本數 18, 中位數 +0.7%, 超額 -12.5%, 贏大盤勝率 11.1%

120 日: 勝率 56.2%, 樣本數 16, 中位數 +0.5%, 超額 -24.1%, 贏大盤勝率 6.2%

事件後 120 日,歷史上平均 +1.9%

20 日 +0.1%
60 日 +0.7%
120 日 +1.9%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.2%
50.0%
56.2%
樣本數
19
18
16
中位數
+0.1%
+0.7%
+0.5%
超額
-3.9%
-12.5%
-24.1%
贏大盤勝率
36.8%
11.1%
6.2%

過去 16 次觸發,120 日後平均上漲 1.9%、落後大盤 24.1 個百分點,勝率 56.2%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

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請研究 國泰10Y+金融債(00933B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00933B

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國泰10Y+金融債是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(美元投資級金融債) 台灣證券櫃檯買賣中心(上櫃,代號後綴 .TWO)

公司簡介

00933B 為國泰證券投資信託股份有限公司(國泰投信)所發行的「國泰10年以上投資級金融債券ETF基金」,簡稱「國泰10Y+金融債」,英文名 Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF。於2023年10月19日在台灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)掛牌上櫃交易,屬被動式債券型ETF,風險報酬等級約 RR2。基金經理人為鄭凱允。費用方面,經理費約0.20%、保管費約0.08%,總內扣(管理)費用約0.28%~0.30%(各資料來源略有差異)。本基金以新台幣計價。截至2026年6月16日,基金規模約新台幣1,054億元(約105,486百萬元),淨值約16.12元,為國內規模較大的債券ETF之一。本商品為基金,無一般營運公司之成立年份、董事長/總經理、資本額、員工人數等概念,相關資訊以發行人國泰投信為對應主體。

主要業務

本ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Years Banking Index)」,主要投資由全球大型銀行/金融機構發行、到期日達10年期以上的美元計價投資等級金融公司債,成分債券信用評等須達投資等級(Baa3/BBB-/BBB- 以上),且單檔在外流通餘額需達3億美元以上。前十大持債發行機構以美系大型銀行為主,包括高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)等,發行主體國家以美國為主。配息政策為月配息,並設有收益平準金機制以平穩配息。商業模式為被動追蹤指數的指數股票型基金,收益來源為債券票息收入與債券價格之資本利得;投資人報酬主要受美國長天期公債殖利率走勢、金融債信用利差及台美匯率變動影響。

展開全文
2025–2028 展望

2025–2028 展望

作為長天期(10年以上)投資級金融債ETF,存續期間長,淨值對利率變動高度敏感。2024年起美國聯準會步入降息循環,長天期債券價格具資本利得空間,為此類ETF主要利多;惟若降息步調放緩、通膨僵固或財政赤字推升長端殖利率,淨值將承壓。展望2025–2028年,關鍵觀察點為:美國利率政策路徑與長債殖利率走勢、全球大型銀行信用體質與金融債信用利差、以及台美匯率(新台幣計價、若未完全避險時匯率波動將影響報酬)。主要風險包括:利率(存續期間)風險,波動大於短天期債券;匯率風險;信用利差擴大風險;以及配息可能部分來自收益平準金而有稀釋本金之疑慮。本商品為被動式指數型基金,無一般公司營運成長概念,績效取決於追蹤指數表現與市場環境,並非營運獲利驅動。

資料來源(9)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於國泰10Y+金融債(00933B)的常見問題

國泰10Y+金融債(00933B)現在股價多少?

截至 2026-11-05,國泰10Y+金融債收盤價 15.99 元,近 60 日還原股價 +1.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。

國泰10Y+金融債現在可以買嗎?

本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:動能良好、籌碼強勢,近 60 日還原股價 +1.1%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。