客製化流動性風險檢測：你的台股策略真的能實戰嗎？

回測用出好看的年化報酬率、夏普率並不是太難，但你有想過策略真的可以上線實戰嗎？會不會一切只是自嗨的紙上談兵，舉幾個戳破理想泡泡的例子:

• 選到很多開收盤就漲停的股票，回測都假設你有排到成交單，但實際上線卻是委託單大排長龍，常難以成交半張？
• 選到成交量或成交金額過低的標的，你的資金根本進不去，或進去後又難出來？
• 遇到處置股或全額交割股的情況，在 T+2 交割制度下，你手上不一定有現金可以馬上匯款，分盤交易的價差大，波動風險高，弄自動化下單也麻煩。

如果你策略上線很常碰到此類問題，會導致你買賣點位的延遲，實戰績效與回測的偏差就有可能很大。要讓實戰與回測貼合，流動性風險是必須要解決的，市面上的回測系統卻常忽略台股的流動性風險特性，導致開發者對策略回測的流動性風險是一頭霧水。FinLab 對此開發了檢測模組，更細緻化呈現台股策略體質。

流動性風險檢測API教學

檢測方法

FinLab API 已有現成的流動性檢測的文件範例。 利用DataFrame Style呈現數值，將多數人會用到的指標呈現出來。