風險與資產配置

報酬之外，更要看風險。這裡收錄資產配置、多策略組合、停損與回撤控制的研究，幫你打造一個睡得著、撐得過空頭的投資組合。

35 篇符合條件

客製化流動性風險檢測：你的台股策略真的能實戰嗎？

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回測漂亮的年化報酬率、夏普率，不代表策略能實戰

年化報酬 47.0% 夏普 1.60 台股

資產配置實戰：用 Hierarchical Clustering 打造年報酬 40% 的穩健投資組合（腳本公開）

資產配置實戰：用 Hierarchical Clustering 打造年報酬 40% 的穩健投資組合（腳本公開）

把多支選股策略當成資產來配置，犧牲一點報酬換取大幅降低的波動與回檔，打造年報酬 40%、MDD 僅 -13

年化報酬 40.0% 夏普 — 台股

小型股效應：散戶優勢的殘酷真相

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台股 2026年1月20日

年化報酬 34.9% 夏普 2.09

月營收選股：動能策略的完整介紹與回測

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台股 2026年1月12日

年化報酬 33.5% 夏普 1.20

低波動選股策略：穩穩賺真的比衝高好？

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台股 2026年1月17日

年化報酬 26.9% 夏普 0.91

低波動本益成長比策略｜MAE/MFE 機器學習選股優化教學

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台股 2022年11月8日

年化報酬 23.0% 夏普 1.50

選擇權未平倉量避險：用 Put/Call 未平倉比率避開台股下跌風險

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台股 2024年6月4日

年化報酬 8.8% 夏普 —

川普關稅風暴來襲：用 AI 找出台股「關稅避風港」與「轉單受惠股」

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台股 2026年1月21日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

分散投資的迷思：過度分散如何攤薄你的超額報酬

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台股 2025年2月23日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

FinLab 1.2 支援全自動下單！

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台股 2024年7月26日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

槓桿策略實測：用 MDD 動態控制風險，放大報酬

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台股 2024年5月22日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

事件交易策略：現金增資放空，用空頭因子捕捉增資後股價下跌

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台股 2023年9月17日

年化報酬 — 夏普 —

策略回測完整指南

策略回測完整指南：為什麼要回測、回測侷限性與實盤注意事項｜反思菲式思考 Part.2

台股 2023年8月25日

年化報酬 — 夏普 —

客製化選股策略回測價格序列：比較進出場時間點特性與最佳選擇

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台股 2023年8月17日

年化報酬 — 夏普 1.47

利用 MAE 分析實踐正確的停損：脫離韭菜命運的關鍵

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台股 2023年8月17日

年化報酬 — 夏普 —

V轉指標：台股市場 ATR 波動率指標解析

V轉指標：台股市場 ATR 波動率指標解析

台股 2023年8月16日

年化報酬 — 夏普 —

美股探險記第1課:為什麼要投資美股？台股與美股優缺點比較

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美股 2023年6月27日

年化報酬 — 夏普 —

生命週期投資法則：諾貝爾經濟學獎得主背書的長期投資策略全解析

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美股 2023年4月9日

年化報酬 — 夏普 —

FinLab 0.3.2.dev 選股策略回測新功能：權重多空對沖、Sunburst 產業分析與 Pandas_ta 技術指標

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台股 2022年6月18日

年化報酬 — 夏普 —

Plotly Sunburst 旭日圖｜輕鬆監控多策略部位｜FinLab DashBoard 教學(5)

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台股 2022年6月17日

年化報酬 — 夏普 —

MAE & MFE 分析圖組使用指南：揭開回測策略的波動面紗

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台股 2022年2月19日

年化報酬 — 夏普 —

4種均線指標濾網實測：在大盤崩盤前高歌離席的空頭避險策略

4種均線指標濾網實測：在大盤崩盤前高歌離席的空頭避險策略

台股 2021年12月24日

年化報酬 — 夏普 —

加密貨幣的貪婪與恐懼

加密貨幣的貪婪與恐懼：如何分辨專案好壞、避開投機陷阱

台股 2021年12月10日

年化報酬 — 夏普 —

投資組合 (1)：用 Python 打造專屬的資產配置投資組合模型

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台股 2020年11月28日

年化報酬 — 夏普 —

做量化投資會遇到的挑戰？夏普指標、過擬合與失效策略

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台股 2020年9月27日

年化報酬 — 夏普 —

好用Package：用 ffn 分析時間序列｜Python 財經時間序列分析教學

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台股 2020年7月23日

年化報酬 — 夏普 —

Python 低風險高報酬投資組合：SPY 加 TLT 公債資產配置回測

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美股 2020年7月23日

年化報酬 — 夏普 —

利用機器學習預測股票漲跌：用 Triple Barrier 優化 Labeling 方式

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

Python新手教學(Part 5)：如何衡量風險與報酬？夏普比率告訴你

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

Python 新手教學 (Part 6)：用夏普指數策略避開危險投資時機

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

Python新手教學(Part 7)：用暴力法做策略參數最佳化，讓績效再進化

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

Python 新手教學 (Part 5)：夏普比率怎麼算？用 Python 衡量風險與報酬

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

股票投資組合配置系列（一）：用報酬率與風險模型優化多策略資產配置

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

投資組合 Paper Trading 1 分鐘上手 - CMoney 大富翁股票 API Python 教學

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台股 2020年7月21日

年化報酬 — 夏普 —

用 Python 投資加密貨幣：為什麼選擇比特幣？(Part 1)

用 Python 投資加密貨幣：為什麼選擇比特幣？(Part 1)

台股 2020年7月20日

年化報酬 — 夏普 —

把想法研究成策略