風險與資產配置
報酬之外，更要看風險。這裡收錄資產配置、多策略組合、停損與回撤控制的研究，幫你打造一個睡得著、撐得過空頭的投資組合。
圖解 Sharpe Ratio，查台股與 ETF 的風險調整後報酬。
精選工具 大盤融資維持率用真實資料看融資維持率危險帶，並計算個股追繳價。
深度案例
客製化流動性風險檢測：你的台股策略真的能實戰嗎？
回測漂亮的年化報酬率、夏普率，不代表策略能實戰
閱讀研究
深度案例
資產配置實戰：用 Hierarchical Clustering 打造年報酬 40% 的穩健投資組合（腳本公開）
把多支選股策略當成資產來配置，犧牲一點報酬換取大幅降低的波動與回檔，打造年報酬 40%、MDD 僅 -13
閱讀研究
小型股效應：散戶優勢的殘酷真相
年化報酬 34.9% 夏普 2.09
低波動選股有效嗎？台股 18 年實測：純低波輸 0050，優化版年化 33%
年化報酬 33.3% 夏普 1.13
低波動本益成長比策略｜MAE/MFE 機器學習選股優化教學
年化報酬 23.0% 夏普 1.50
選擇權未平倉量避險：用 Put/Call 未平倉比率避開台股下跌風險
年化報酬 8.8% 夏普 —
川普關稅風暴來襲：用 AI 找出台股「關稅避風港」與「轉單受惠股」
年化報酬 0.0% 夏普 0.00
分散風險不是越多越好：分散投資如何攤薄你的超額報酬
年化報酬 0.0% 夏普 0.00
FinLab 1.2 支援全自動下單！
年化報酬 0.0% 夏普 0.00
槓桿策略實測：用 MDD 動態控制風險，放大報酬
年化報酬 0.0% 夏普 0.00
量化交易的缺點與風險有哪些？2026 台股實證：過擬合、期間敏感與成本陷阱
年化報酬 — 夏普 —
事件交易策略：現金增資放空，用空頭因子捕捉增資後股價下跌
年化報酬 — 夏普 —
台股 2023
回測限制與回測陷阱 回測限制與回測陷阱：過度擬合、流動性與實盤落差完整指南
年化報酬 — 夏普 —
客製化選股策略回測價格序列：比較進出場時間點特性與最佳選擇
年化報酬 — 夏普 1.47
美股探險記第1課：為什麼要投資美股？台股與美股優缺點比較
年化報酬 — 夏普 —
生命週期投資法則：諾貝爾經濟學獎得主背書的長期投資策略全解析
年化報酬 — 夏普 —
Plotly Sunburst 旭日圖｜輕鬆監控多策略部位｜FinLab DashBoard 教學（5）
年化報酬 — 夏普 —
MAE & MFE 是什麼？最大不利偏移如何幫你設停損停利（2026 台股回測實證）
年化報酬 — 夏普 —
4種均線指標濾網實測：在大盤崩盤前高歌離席的空頭避險策略
年化報酬 — 夏普 —
投資組合最佳化有用嗎？台股 ETF 八年半實測：max-Sharpe 夏普 1.04，輸給 1/N 等權的 1.20
年化報酬 — 夏普 —
做量化投資會遇到的挑戰？夏普指標、過擬合與失效策略
年化報酬 — 夏普 —
好用Package：用 ffn 分析時間序列｜Python 財經時間序列分析教學
年化報酬 — 夏普 —
利用機器學習預測股票漲跌：用 Triple Barrier 優化 Labeling 方式
年化報酬 — 夏普 —
投資組合 Paper Trading 1 分鐘上手 - CMoney 大富翁股票 API Python 教學
年化報酬 — 夏普 —