Smart ETF 00905 2.0：12 個獲利因子程式碼懶人包與多因子回測全解析

前情提要

在上一篇文章中我們解構了Smart ETF 00905的公開說明書，從一百多頁中提取出特選Smart多因子指數的編纂方式，並與加權指數做對比，發現兩種指數走勢幾乎完全貼合。

簡介

這次會使用finlab套件模擬出所有的Smart多因子，並考量發行機構與個體投資人的差別進行微調後，重新進行回測，目的是驗證特選Smart多因子是否有其意義，能否獲得超越大盤的報酬率。