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Help me set up FinLab and analyze 00637L 元大滬深300正2. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00637L
00637L
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 1.5%（買超）。
Chip flow
Institutional rotation, concentration steady — neutral
Window from 2026-01-17 · Price +6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 169,291 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 凱基-台北 peaked at 37,694 lots, has sold 80%, 7,432 left, ~34 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -0.27pp, mid holders -107, retail -0.39pp — little change.
- Foreign hedge-desk net short Net short -3,293 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +169,291
- 元大證券 +134,280
- 國票證券 +8,590
- 元富-城東 +7,225
- 永豐金-敦南 +2,605
- 國票-中和 +1,065
Distributing
- 凱基-台北 7,432 left
- 凱基 15,517 left
- 統一 6,013 left
- 玉山-雙和 2,115 left
- 大昌-新店 608 left
- 大展 224 left
Desks
- 兆豐證券 -11,603
- 中國信託-忠孝 -8,480
- 富邦-敦南 -8,044
- 元大-復北 -6,100
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
20 times historically; 60-day forward avg -0.45%, win rate 55.6%, beating the market by -6.05 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
31 times historically; 60-day forward avg -0.63%, win rate 45.2%, beating the market by -2.91 pts on average.
What is 元大滬深300正2? Tracked index, holdings and distributions
Overview
全名：元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日正向2倍證券投資信託基金。發行人：元大證券投資信託股份有限公司（元大投信），總部位於台北市。基金成立日期：2015年5月6日；上市日期：2015年5月18日。基金經理人：李舒禾；保管機構：玉山銀行。截至2026年6月16日，基金規模約新台幣164億元，受益人次約1.22萬人，受益憑證總數約750,606千個。風險等級：RR5（最高風險等級）。本基金屬策略交易型產品，具槓桿操作風險，僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，不適合一般長期投資人。
Business
00637L追蹤「滬深300日報酬正向兩倍指數（CSI300 Daily Return Leveraged 2X Index）」，目標為提供滬深300指數單日正向2倍報酬。滬深300指數由上海、深圳兩市規模大、流動性佳的前300家公司組成，涵蓋A股市場約70%的總市值，行業涵蓋金融、消費、科技、能源、工業等，具有廣泛代表性。本基金採指數化策略，透過富時中國A50指數期貨等衍生性工具達成槓桿目標，整體曝險部位不得低於淨資產價值180%、不得超過220%。資產配置上，期貨保證金約佔66.73%，現金／附買回交易（RP）約佔27.50%，其餘為其他資產。費用結構：年管理費0.99%、年保管費0.23%、總費用率1.83%。配息政策：無收益分配（不配息）。交易單位：每張1,000個受益權單位。槓桿效果僅適用於單日，連續多日持有將因波動率耗損（Volatility Decay）導致累積報酬偏離指數正向2倍，長期持有需特別注意路徑依賴風險。
Outlook 2025–2028
【成長動能】1. AI與科技升級：DeepSeek大型語言模型展示中國在高效能、低成本AI方面的競爭力，帶動滬深300科技類股本益比顯著擴張，AI算力、機器人、無人機等新興應用為重要成長引擎。2. 產業升級：中國持續推動電動車（本土品牌佔全球銷量76%）、先進製藥、高端製造轉型，有助提升成分企業盈利品質。3. 消費演進：年輕消費者轉向體驗型消費，線上遊戲、旅遊及IP衍生品市場持續成長。4. 政策與資金面：中國政府持續推出刺激政策，全球降息週期促使資金流向估值偏低的新興市場，MSCI中國指數相對已開發市場估值折讓約40%，吸引外資配置；南向通資金大量流入。5. 盈利展望：預計滬深300相關成分企業2026年盈利增長約13%、2027年約14%。【主要風險與挑戰】1. 地緣政治：中美貿易摩擦與科技管制持續，政策不確定性高。2. 槓桿ETF結構性風險：盤整或高波動行情下，波動率耗損（Beta Slippage）可能快速侵蝕淨值，長期持有成立以來（2015年至2026年6月）累積報酬率為負（約-5.65%），顯示槓桿ETF不宜長期持有。3. 監管風險：中國對金融、科技、教育等行業的監管政策易發生突然轉變。4. 人民幣匯率風險：人民幣兌台幣波動影響基金淨值換算。5. 互聯網龍頭缺席：騰訊、百度等核心科技企業在港股或美股掛牌，不納入滬深300，限制成長潛力捕捉。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。