群益深証中小 00643
群益深証中小可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -4% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者群益金鼎 自起點累積 7855 張（已賣 7%），近期略減
- 主要派發者凱基 峰值囤過 329 張、已倒 49%，剩 168 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -4.25pp、中實戶人數 -3 戶、散戶佔比 +1.69pp，籌碼下沉散戶
承接
- 群益金鼎 +7,855
- 元大證券 +6,265
- 群益金鼎-古亭 +388
- 國票-九鼎 +357
- 富邦-建國 +251
- 華南永昌 +144
派發
- 凱基 剩 168
- 永豐金證券 剩 57
- 國泰-台中 剩 16
- 群益金鼎-新莊 剩 19
- 臺銀-民權 剩 30
- 富邦-木柵 剩 21
交易台
- 玉山證券 -2,024
- 元大-斗信 -1,066
- 群益金鼎-西松 -931
- 元大-土城永寧 -656
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 16 次，觸發後 60 日平均 -0.14%，勝率 53.3%，平均贏大盤 -7.58 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 37 次，觸發後 60 日平均 +2.77%，勝率 45.9%，平均贏大盤 -5.02 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究群益深証中小。
帶入 Studio 研究 ↗群益深証中小是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
本證券為一檔ETF,而非營運公司。基金全名為「群益深証中小100證券投資信託基金」(英文名 CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND),發行與經理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信)。基金成立日為2015年11月12日,於2015年12月2日在台灣證券交易所掛牌上市,屬國外成分證券指數股票型基金(原型ETF,非槓桿/反向)。計價幣別為新台幣。基金規模約新台幣15~16億元(各資料來源揭露約15.5~16.5億元、受益人數約3,500人,規模與人數隨時間變動)。費用方面,經理費約0.95%、保管費約0.13%,合計總管理費用約1.08%。
主要業務
本ETF採被動式指數化策略,追蹤「中小企業100指數(SZSE SME 100 Index,即深證中小企業100指數)」,該指數由深圳證券交易所委託深圳證券信息有限公司編製與計算,自原深圳中小板上市公司中,選取市值規模與流動性綜合排名前100大的公司作為成分股,代表中國具科技含量與成長動能的中小型龍頭企業。基金至少將70%淨資產投資於中國大陸證券市場的股票及存託憑證。前十大成分股以中國深圳A股為主,例如:立訊精密工業(002475)、蘇州東山精密製造(002384)、北方華創科技(002371)、比亞迪(002594)、滬士電子(002463)、武漢光迅科技(002281)、大族激光(002008)、思源電氣(002028)、深南電路(002916)、寧波銀行(002142)等,前十大合計約佔38%。產業分布偏向電子、半導體設備、PCB、電力設備、新能源車與金融等。配息政策方面,公開資料未明確揭露固定配息,屬以追蹤指數資本利得為主、配息不定期或不配息之類型(實際以公開說明書為準)。
2025–2028 展望
作為被動追蹤中國深圳中小型股指數的ETF,其2025~2028年表現主要取決於中國A股(尤其深圳中小板/科技成長股)的景氣循環與政策面。成長動能來自中國半導體設備國產化、PCB與AI伺服器供應鏈、新能源車(如比亞迪)與電力設備等趨勢產業;成分股多為中國關鍵趨勢產業之中小型龍頭。主要風險與挑戰包括:中國經濟成長放緩與內需疲弱、中美科技與貿易摩擦、人民幣匯率波動(對新台幣計價淨值影響)、A股政策與監管不確定性、中小型股流動性與波動度偏高,以及QFII/RQFII等跨境投資額度與機制變動。此為被動型工具,無主動選股或擴產等公司經營行為,展望屬指數/產業層面之推估。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益深証中小（00643）的常見問題
- 群益深証中小(00643)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。