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00905

FT臺灣Smart Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

no active signal today.

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估值 50品質 50成長 50動能 80籌碼 18

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.1%（賣超）。

Chip flow

Bearish -0.49
BearishNeutralBullish

Distribution to retail — bearish

  • Distribution to retail — bearish
  • 群益金鼎 holds 13,191 lots
  • sellers have 3,050 lots left, ~84 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +51% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 群益金鼎 has accumulated 13,191 lots since the start (sold 2%), now trimming.
  • Main distributor 凱基-台北 peaked at 3,431 lots, has sold 46%, 1,839 left, ~37 sessions to clear at the recent pace.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders -4.23pp, mid holders -6, retail +6.06pp — drifting down to retail.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -937 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
群益金鼎元大證券永豐金證券國泰證券元大-斗信元大-大里
Distributing
凱基-台北中國信託富邦證券凱基富邦-高雄中國信託-新竹
Desks
own scale
元大-北三重永豐金-嘉義國泰-敦南華南永昌-中正
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 群益金鼎 +13,191
    sold 2%
  • 元大證券 +3,322
    sold 23%· still adding
  • 永豐金證券 +1,618
    sold 18%
  • 國泰證券 +1,452
    sold 0%· still adding
  • 元大-斗信 +557
    sold 11%
  • 元大-大里 +502
    sold 8%

Distributing

  • 凱基-台北 1,839 left
    sold 46%· ~37 sessions to clear
  • 中國信託 881 left
    sold 65%· paused recently
  • 富邦證券 818 left
    sold 58%· ~49 sessions to clear
  • 凱基 112 left
    sold 58%· paused recently
  • 富邦-高雄 35 left
    sold 85%· ~27 sessions to clear
  • 中國信託-新竹 105 left
    sold 50%· ~10 sessions to clear

Desks

  • 元大-北三重 -1,142
    unclassified
  • 永豐金-嘉義 -1,037
    unclassified
  • 國泰-敦南 -791
    day-trade · selling pressure
  • 華南永昌-中正 -655
    unclassified
Still selling 3,050 lots ~84 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +1,602 absorbed / -907 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Weak direction: big-holder share fell while retail share rose.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

10 times historically; 60-day forward avg +10.51%, win rate 70%, beating the market by +1.54 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

23 times historically; 60-day forward avg +13.98%, win rate 90.9%, beating the market by +1.64 pts on average.

What is FT臺灣Smart? Tracked index, holdings and distributions

ETF(Smart Beta 多因子股票型 ETF / 被動式指數股票型基金) 台灣證券交易所(TWSE)上市

Overview

本檔為交易所交易基金(ETF),非營運公司。發行人(經理公司)為富蘭克林華美投信(富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司);基金成立日為2022年4月13日,於2022年4月21日在台灣證券交易所掛牌上市,為台股市場上具代表性的 Smart Beta 多因子 ETF 之一。追蹤標的為「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」。費用採分級費率,依公開資料,當基金規模大於50億元時經理費約0.3%、保管費約0.035%(費率隨規模分級調整)。規模約在數十億至七十餘億元間波動(曾達約77億元),實際淨值、規模與保管機構請以公開說明書與富蘭克林華美官網最新公告為準。

Business

00905 為被動式管理之 Smart Beta 多因子 ETF,並非從事實體生產或營運的公司。投資策略以「最適化複製法」追蹤『臺灣指數公司特選Smart多因子指數』,該指數先以市值篩選台灣上市公司(以總市值排名前段者為母體),再運用品質(Quality)、價值(Value)、動量(Momentum)三大因子分數,結合市值/加權指數權重綜合加權選取成分股,期望取得優於傳統市值加權的風險調整後報酬。成分股以台股權值龍頭與電子供應鏈為主,前十大成分股(權重隨時間調整)約為台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、國巨(2327)、廣達(2382)、聯電(2303)、臻鼎-KY(4958)、川湖(2059)等,台積電權重通常為最大宗(約占25%~30%)。配息政策為季配息(成立滿180天後,每季最後營業日評估收益分配,並於評估後一定營業日內配發),近年維持現金股利配發。

Outlook 2025–2028

作為追蹤台股的 Smart Beta ETF,其2025~2028年表現高度連動台灣股市整體走勢與成分股(尤其半導體/AI 供應鏈如台積電、聯發科)之獲利動能;在 AI 伺服器、先進製程、半導體景氣上行階段,因成分高度集中於電子權值股而具成長潛力。多因子(品質、價值、動量)策略理論上可在不同市場環境間動態調整,降低單一風格風險。潛在風險與挑戰包括:台股大盤系統性風險、成分股高度集中於半導體與電子業導致的產業集中度風險、新台幣匯率與外資資金流向、全球景氣與利率變化,以及與其他台股市值型/高股息/主題型 ETF 的同質化競爭與規模消長。具體報酬無法預估,投資前應參閱公開說明書並注意 ETF 不保證獲利或本金。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。