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00912

中信臺灣智慧 50 Domestic ETF As of 2026-07-28 Updated daily after market close

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估值 50品質 50成長 50動能 83籌碼 71

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.1%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.70
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 凱基 holds 2,451 lots
  • sellers have 1,451 lots left, ~55 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +52% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 凱基 has accumulated 2,451 lots since the start (sold 7%), still adding.
  • Main distributor 中國信託 peaked at 2,780 lots, has sold 62%, 1,050 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.42pp, mid holders +2, retail -5.82pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -82 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
凱基永豐金-嘉義國泰證券元富第一金-嘉義永豐金-萬盛
Distributing
中國信託凱基-台北國泰-敦南凱基-三重兆豐-台中港台灣企銀-埔墘
Desks
own scale
富邦證券元大證券群益金鼎統一
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 凱基 +2,451
    sold 7%· still adding
  • 永豐金-嘉義 +120
    sold 0%· still adding
  • 國泰證券 +119
    sold 0%· still adding
  • 元富 +108
    sold 0%
  • 第一金-嘉義 +100
    sold 0%
  • 永豐金-萬盛 +85
    sold 0%

Distributing

  • 中國信託 1,050 left
    sold 62%· paused recently
  • 凱基-台北 1,312 left
    sold 31%· ~55 sessions to clear
  • 國泰-敦南 50 left
    sold 61%· paused recently
  • 凱基-三重 34 left
    sold 67%· paused recently
  • 兆豐-台中港 11 left
    sold 89%· ~18 sessions to clear
  • 台灣企銀-埔墘 23 left
    sold 75%· ~12 sessions to clear

Desks

  • 富邦證券 -1,159
    unclassified
  • 元大證券 -887
    unclassified
  • 群益金鼎 -435
    unclassified
  • 統一 -319
    unclassified
Still selling 1,451 lots ~55 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +513 absorbed / -304 sold buyers slightly ahead
Hedge-desk net short -1 lots potential cover-buying, not selling pressure
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

Pending

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

8 times historically; 60-day forward avg +12.44%, win rate 87.5%, beating the market by -0.78 pts on average.

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

14 times historically; 60-day forward avg +13.95%, win rate 91.7%, beating the market by +0.24 pts on average.

What is 中信臺灣智慧 50? Tracked index, holdings and distributions

ETF(股票型／國內成分股Smart Beta多因子ETF) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

Overview

00912為「中國信託臺灣智慧50ETF基金」，簡稱中信臺灣智慧50，由中國信託投信(中信投信)發行與管理，屬國內成分股股票型ETF。基金成立日約2022年6月22日，於臺灣證券交易所上市日約2022年6月29日，發行價為每受益權單位新台幣15元。基金經理人資料來源顯示為張圭慧(以發行時資料為準，實際經理人可能異動)。截至2026年6月16日基金規模約新台幣20.34億元。費用方面採級距式經理費(規模20億以下0.4%、20~50億0.35%、50億以上0.3%)、保管費約0.035%，並有季配息機制。此為被動追蹤指數的ETF，非營運公司，無自有營收、員工或董事長/總經理等公司治理結構，其管理機構為中國信託投信。

Business

00912採指數化(全複製法為主)策略，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」。該指數先以市值篩選台灣藍籌股，再以多因子(Smart Beta)模型調整成分股權重，因子涵蓋成長(累積合併營收成長率)、規模、品質(益本比、營運現金/負債比等)、價值(資產獲利能力、毛利率、營益率等)與動能(股價/市值動能)等五大構面，並設有防禦機制：市場大幅下跌時切換為偏重規模、價值、品質的防禦因子配置。成分股約50檔，產業以資訊科技(半導體為主)權重最高，其次為金融，並含部分工業與其他類股；個股以台積電(2330)權重最大(依時點不同約占三成至近四成)，其餘如聯發科、台達電、鴻海、金融控股公司等為主要成分股(成分股與權重隨指數定期審核調整而變動)。配息為季配(約3、6、9、12月評價)，發行價低(15元)便於小額定期定額投資。

Outlook 2025–2028

作為被動型ETF，00912本身無企業營運展望，其2025~2028年表現主要取決於所追蹤台股藍籌指數的走勢與成分股(尤其台積電及半導體鏈)的基本面。成長動能面：受惠AI伺服器、先進製程、半導體與台股大型權值股獲利成長，指數長線具上行空間；多因子與防禦機制設計有助在不同市況下調整曝險。潛在風險與挑戰：(1)成分高度集中於台積電與資訊科技，產業/個股集中度風險明顯，台積電權重變動對淨值影響大；(2)台股整體評價、外資資金流向、新台幣匯率與全球景氣循環波動；(3)地緣政治(台海、美中科技管制、關稅)風險；(4)Smart Beta因子選股在特定市況可能跑輸大盤或同類市值型ETF，且基金規模較小、流動性與追蹤誤差需留意。以上屬依公開資料與產業趨勢之分析性推估，非保證，confidence為medium。

Sources（7）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。