跳至主要內容
加入比較

中信臺灣智慧 50 00912

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
34.74

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 8.3%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號-1
1 日漲跌 -0.6%
5 日漲跌 -3.1%
20 日漲跌 +0.2%
外資 20 日 +8.3%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 8 次 60 日勝率 87.5% 對大盤 -0.78 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信臺灣智慧 50 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

中信臺灣智慧 50 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
中信臺灣智慧 50 vs 元大MSCI金融、元大高股息、富邦摩台 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 元大高股息 vs 富邦摩台

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.53
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 1645 張
  • 派發者剩 573 張、最長約 90 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +34% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 1645 張（已賣 8%），近期略減
  • 主要派發者群益金鼎 峰值囤過 558 張、已倒 85%，剩 85 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.72pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.92pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -1 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北美好-楊梅凱基-桃園國泰證券富邦-竹北富邦-新竹
派發
群益金鼎中國信託國泰-敦南兆豐-台中港台灣企銀-埔墘中國信託-嘉義
交易台
獨立尺度
元大證券富邦證券永豐金證券凱基
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +1,645
    已賣 8%
  • 美好-楊梅 +210
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-桃園 +146
    已賣 3%· 仍在加碼
  • 國泰證券 +115
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-竹北 +94
    已賣 3%
  • 富邦-新竹 +80
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 群益金鼎 剩 85
    已倒 85%· 近期停手
  • 中國信託 剩 328
    已倒 25%· 約 57 日倒完
  • 國泰-敦南 剩 126
    已倒 41%· 約 84 日倒完
  • 兆豐-台中港 剩 14
    已倒 86%· 近期停手
  • 台灣企銀-埔墘 剩 19
    已倒 80%· 約 7 日倒完
  • 中國信託-嘉義 剩 33
    已倒 60%· 近期停手

交易台

  • 元大證券 -779
    未分類
  • 富邦證券 -734
    未分類
  • 永豐金證券 -555
    未分類
  • 凱基 -371
    未分類
還在倒 573 張 最長約 90 個交易日見底
近期買賣力道 +283 吸 / -158 倒 買盤略勝
避險台淨空 -1 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 9 次 （自 2023-07-14）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +4.78%, 超額 -0.19%, 贏大盤勝率 62.5%；60 日: 勝率 87.5%, 樣本數 8, 中位數 +9.07%, 超額 -0.78%, 贏大盤勝率 37.5%；120 日: 勝率 100%, 樣本數 7, 中位數 +21.44%, 超額 -1.32%, 贏大盤勝率 28.6%

事件後 120 日，歷史上平均 +26.3%

20 日 +5.42%
60 日 +12.44%
120 日 +26.3%
20 日
60 日
120 日
勝率
87.5%
87.5%
100%
樣本數
8
8
7
中位數
+4.78%
+9.07%
+21.44%
超額
-0.19%
-0.78%
-1.32%
贏大盤勝率
62.5%
37.5%
28.6%

過去 7 次觸發，120 日後平均上漲 26.3%、落後大盤 1.32 個百分點，勝率 100%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 15 次，觸發後 60 日平均 +13.53%，勝率 92.3%，平均贏大盤 +0.61 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究中信臺灣智慧 50。

帶入 Studio 研究 ↗

中信臺灣智慧 50是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF(股票型／國內成分股Smart Beta多因子ETF) 上市(臺灣證券交易所 TWSE)

公司簡介

00912為「中國信託臺灣智慧50ETF基金」，簡稱中信臺灣智慧50，由中國信託投信(中信投信)發行與管理，屬國內成分股股票型ETF。基金成立日約2022年6月22日，於臺灣證券交易所上市日約2022年6月29日，發行價為每受益權單位新台幣15元。基金經理人資料來源顯示為張圭慧(以發行時資料為準，實際經理人可能異動)。截至2026年6月16日基金規模約新台幣20.34億元。費用方面採級距式經理費(規模20億以下0.4%、20~50億0.35%、50億以上0.3%)、保管費約0.035%，並有季配息機制。此為被動追蹤指數的ETF，非營運公司，無自有營收、員工或董事長/總經理等公司治理結構，其管理機構為中國信託投信。

主要業務

00912採指數化(全複製法為主)策略，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」。該指數先以市值篩選台灣藍籌股，再以多因子(Smart Beta)模型調整成分股權重，因子涵蓋成長(累積合併營收成長率)、規模、品質(益本比、營運現金/負債比等)、價值(資產獲利能力、毛利率、營益率等)與動能(股價/市值動能)等五大構面，並設有防禦機制：市場大幅下跌時切換為偏重規模、價值、品質的防禦因子配置。成分股約50檔，產業以資訊科技(半導體為主)權重最高，其次為金融，並含部分工業與其他類股；個股以台積電(2330)權重最大(依時點不同約占三成至近四成)，其餘如聯發科、台達電、鴻海、金融控股公司等為主要成分股(成分股與權重隨指數定期審核調整而變動)。配息為季配(約3、6、9、12月評價)，發行價低(15元)便於小額定期定額投資。

2025–2028 展望

作為被動型ETF，00912本身無企業營運展望，其2025~2028年表現主要取決於所追蹤台股藍籌指數的走勢與成分股(尤其台積電及半導體鏈)的基本面。成長動能面：受惠AI伺服器、先進製程、半導體與台股大型權值股獲利成長，指數長線具上行空間；多因子與防禦機制設計有助在不同市況下調整曝險。潛在風險與挑戰：(1)成分高度集中於台積電與資訊科技，產業/個股集中度風險明顯，台積電權重變動對淨值影響大；(2)台股整體評價、外資資金流向、新台幣匯率與全球景氣循環波動；(3)地緣政治(台海、美中科技管制、關稅)風險；(4)Smart Beta因子選股在特定市況可能跑輸大盤或同類市值型ETF，且基金規模較小、流動性與追蹤誤差需留意。以上屬依公開資料與產業趨勢之分析性推估，非保證，confidence為medium。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信臺灣智慧 50（00912）的常見問題

中信臺灣智慧 50(00912)現在股價多少？
截至 2026-09-14，中信臺灣智慧 50收盤價 34.74 元，近 60 日還原股價 +3.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信臺灣智慧 50現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +3.0%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。