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凱基優選高股息30 00915

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
外資連買5日
33.14

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 6.3%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 +0.7%
5 日漲跌 +0.7%
20 日漲跌 +4.9%
外資 20 日 +6.3%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 外資連買5日 樣本 17 次 60 日勝率 82.4% 對大盤 -2.67 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 凱基優選高股息30 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

凱基優選高股息30 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
凱基優選高股息30 vs 元大MSCI金融、元大高股息、富邦摩台 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 元大高股息 vs 富邦摩台

籌碼流向

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.98
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 群益金鼎 持 98637 張
  • 派發者剩 93 張、最長約 11 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +39% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 98637 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者新加坡商瑞銀 峰值囤過 3240 張、已倒 30%，剩 2271 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +2.90pp、中實戶人數 -13 戶、散戶佔比 -2.92pp，籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -24 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎凱基-台北元大證券台新康和永豐金證券
派發
新加坡商瑞銀玉山-景美台新-新營光和-高雄元大-敦南兆豐-北高雄
交易台
獨立尺度
國泰-敦南國泰-台中新光國泰-板橋
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +98,637
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-台北 +78,052
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +57,964
    已賣 2%· 仍在加碼
  • 台新 +19,184
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 康和 +9,460
    已賣 1%
  • 永豐金證券 +9,397
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 新加坡商瑞銀 剩 2,271
    已倒 30%· 近期停手
  • 玉山-景美 剩 101
    已倒 33%· 近期停手
  • 台新-新營 剩 16
    已倒 87%· 約 11 日倒完
  • 光和-高雄 剩 29
    已倒 64%· 約 6 日倒完
  • 元大-敦南 剩 16
    已倒 77%· 近期停手
  • 兆豐-北高雄 剩 27
    已倒 53%· 約 10 日倒完

交易台

  • 國泰-敦南 -20,978
    隔日沖·賣壓
  • 國泰-台中 -3,244
    未分類
  • 新光 -2,659
    未分類
  • 國泰-板橋 -2,500
    未分類
還在倒 93 張 最長約 11 個交易日見底
近期買賣力道 +7,693 吸 / -165 倒 買盤略勝
避險台淨空 -24 張 潛在回補買盤，非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 19 次 （自 2022-08-22）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 66.7%, 樣本數 18, 中位數 +4%, 超額 -0.11%, 贏大盤勝率 38.9%；60 日: 勝率 82.4%, 樣本數 17, 中位數 +9.22%, 超額 -2.67%, 贏大盤勝率 35.3%；120 日: 勝率 86.7%, 樣本數 15, 中位數 +19%, 超額 -8.83%, 贏大盤勝率 33.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +16.31%

20 日 +4.34%
60 日 +9.69%
120 日 +16.31%
20 日
60 日
120 日
勝率
66.7%
82.4%
86.7%
樣本數
18
17
15
中位數
+4%
+9.22%
+19%
超額
-0.11%
-2.67%
-8.83%
贏大盤勝率
38.9%
35.3%
33.3%

過去 15 次觸發，120 日後平均上漲 16.31%、落後大盤 8.83 個百分點，勝率 86.7%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 7 次，觸發後 60 日平均 +13.43%，勝率 100%，平均贏大盤 -2.43 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究凱基優選高股息30。

帶入 Studio 研究 ↗

凱基優選高股息30是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（高股息／被動式股票型） TWSE

公司簡介

00915 為凱基投信（KGI 投信）發行與經理的被動式股票型 ETF，基金全名為「凱基台灣優選高股息30 ETF 證券投資信託基金」，於 2022 年 8 月 9 日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」（TIP Customized Taiwan Multi-factor High Dividend 30 Index），由臺灣指數公司編製。基金採完全複製法，將至少 90% 的基金淨資產投資於指數成分證券，並達成 100% 涵蓋指數成分。費用方面，經理費為基金規模 50 億元（含）以下 0.30%、50 億元以上 0.25%，保管費 0.035%。基金規模約新台幣 368 億元（資料時間 2025/04/30，數字會隨市況與申贖變動）。此為 ETF（基金型證券），無一般營運公司之董事長／總經理、資本額、員工人數等概念，其權益持有人即為購買受益憑證的投資人。

主要業務

00915 屬高股息主題型 ETF，以「多因子優選」邏輯選股：先篩選流動性充足的台灣上市櫃股票，再依獲利能力、資產報酬率／股東權益報酬率、下行風險等財務指標排除不符資格者，最後綜合波動度與股息率排序，選取 30 檔成分股，並於每年 6 月與 12 月的第 17 個交易日進行定期審核換股。配息採季配息，每年 2、5、8、11 月最後一個日曆日為收益評價日。成分股以金融與資訊科技類股為主，產業配置約為資訊技術業約 45%、金融業約 41%，其餘為工業、原物料等（比重會隨換股與市值變動）。前十大持股曾包含聯電（2303）、中信金（2891）、中租-KY（5871）、兆豐金（2886）、長榮航（2618）等台股權值/高息股。商業模式為被動追蹤指數、收取經理費與保管費，投資人報酬來自成分股股息收益（透過 ETF 配息發放）與資本利得。

2025–2028 展望

作為被動追蹤高股息指數的 ETF，00915 本身無自主營運成長動能，其 2025～2028 年表現取決於：(1) 台股高股息類股（金融、傳產、部分科技股）之股息率與股價走勢；(2) 台灣整體企業獲利與配息能力，以及利率環境對金融股的影響；(3) 高股息 ETF 市場的資金流向與規模消長——台灣高股息 ETF 競爭激烈（如 0056、00878、00919、00929 等大型同類產品），規模與成交量會影響折溢價與流動性。潛在風險包括：成分股集中於金融與電子權值股帶來的產業集中度風險、升降息循環對金融股評價的影響、台股景氣循環與外資動向，以及若成分股減少配息將直接降低 ETF 配息水準。以上為依產業趨勢之推估，非對基金績效之保證。

資料來源（5）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於凱基優選高股息30（00915）的常見問題

凱基優選高股息30(00915)現在股價多少？
截至 2026-09-14，凱基優選高股息30收盤價 33.14 元，近 60 日還原股價 +2.7%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
凱基優選高股息30現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +2.7%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。