群益優選非投等債 00953B
群益優選非投等債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.8%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-11 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者凱基 自起點累積 65369 張（已賣 18%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 32698 張、已倒 60%，剩 13223 張，依近期速度約 64 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +1.77pp、中實戶人數 +224 戶、散戶佔比 -2.70pp，籌碼往上集中
承接
- 凱基 +65,369
- 國泰-敦南 +27,547
- 永豐金-市政 +24,509
- 群益金鼎-民權 +13,957
- 國泰-板橋 +11,265
- 康和 +8,865
派發
- 凱基-台北 剩 13,223
- 元大-松江 剩 4,490
- 元大-台北 剩 4,977
- 兆豐-桃園 剩 2,648
- 國泰-館前 剩 869
- 新光 剩 3,956
交易台
- 群益金鼎 -125,591
- 台新 -86,294
- 富邦證券 -73,096
- 元大證券 -59,799
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +2.32%，勝率 87.5%，平均贏大盤 -14.46 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究群益優選非投等債。
帶入 Studio 研究 ↗群益優選非投等債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
群益優選非投等債（00953B）為群益證券投資信託股份有限公司（群益投信）發行之債券型ETF，全名為「群益優選收益非投資等級債券ETF基金」。基金於2024年8月12日成立、2024年8月21日於台灣證券交易所掛牌上市，以新台幣計價，配息頻率為月配（月月配息）。基金經理人為李忠泰。經理費率約0.3%，總管理費用率約0.41%（其中約0.11%為非管理費用）。截至2026年6月15日基金規模約新台幣411億元（約41,091.61百萬元）。追蹤指數為「ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數」。此為被動式指數化操作之債券ETF，並非營運公司。
主要業務
本基金採被動式指數化策略，投資於標的指數成分之非投資等級（高收益／非投等）美元計價債券，投資於成分債券總金額不低於基金淨資產價值90%。標的指數鎖定成熟市場、存續期間約1至5年（短天期）、票面利率6%以上之美元非投等公司債，信用評等主要介於BB+至B-之間，並採『信用因子加權』，對信評較佳、信用利差較小的成分券給予較高權重，同時排除CCC級債券以降低整體違約風險、使追蹤指數違約率傾向投資等級債水準。截至研究時前十大成分券（債券代號簡寫）約為：CE 7.33 07/15/29、MINAU 9¼ 10/01/28、AES 7.6 01/15/55、GEO 8⅝ 04/15/29、ECPG 9¼ 04/01/29、RAKUTN 11¼ 02/15/27、GTLS 7½ 01/01/30、EIX 8⅛ 06/15/53、WCC 7¼ 06/15/28、ZEGLN 8⅝ 07/15/29 等，均為國外（多為美國等成熟市場）發債企業之公司債。商品主訴求為月配息與高殖利率：2025年11月除息之年化配息率約7.71%，為當期台股股債ETF中配息率名列前茅者。投資人主要為追求穩定現金流與較高債息收益之族群。
2025–2028 展望
作為短天期非投資等級債券ETF，2025至2028年表現主要受美國利率政策、信用利差與企業違約率三大因素影響。成長動能：(1)若美國聯準會進入降息循環，債券價格具資本利得上行空間，且1-5年短天期設計可降低利率波動（存續期間風險）；(2)月配息搭配7%以上年化殖利率，對追求現金流的投資人具吸引力，規模具持續成長動能；(3)信用因子加權並排除CCC級債，違約防護優於一般高收益債。基金經理人李忠泰表示，非投等債發債企業基本面與信用面相對穩健，預期違約率仍將低於長期均值。潛在風險與挑戰：(1)景氣下行恐使非投等債違約率上升、信用利差擴大，造成淨值回檔；(2)美元兌新台幣匯率波動影響以新台幣計價之淨值與配息；(3)配息可能含有本金返還或受溢／折價（premium/discount）影響，須留意實際填息能力；(4)同類非投等債ETF競爭加劇，恐影響規模與流動性。以上展望屬依公開資訊與產業趨勢之推估，非保證。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益優選非投等債（00953B）的常見問題
- 群益優選非投等債(00953B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-11 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。