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Help me set up FinLab and analyze 5305 敦南. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=5305
5305
quality needs a look, fair valuation, no active signal today.
Is 敦南 a buy? Fundamentals and valuation first
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獲利能力偏弱。營業利益率僅勝過全市場約 21% 的個股。最新一季 ROE 約 0.6%。
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估值中性。本益比位居全市場第 52 百分位。以自身歷史看，目前本益比約在第 58 百分位。
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營收衰退。最新月營收年增率約 -45.0%，較去年同月下滑。
Historical evidence
估值位階與後續報酬
把這檔股票每天的本益比，換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，再看不同估值位階之後 240 個交易日的還原股價報酬。
| PE percentile band | Sample days | 240-day avg return | Median | Win rate | Avg excess (vs index) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | 460 | +30% | +28.2% | 93.9% | +17.1% |
| 20-40 | 308 | +14.2% | +4.4% | 60.7% | +7.5% |
| 40-60 You are here | 619 | +12% | -0.2% | 49.9% | +4.1% |
| 60-80 | 214 | +13.7% | -3.5% | 39.7% | -0.9% |
| 80-100 | 0 | Insufficient data | |||
百分位以當天為止的自身歷史滾動計算（expanding），不含未來資訊；前瞻報酬為還原股價 240 交易日。樣本日重疊，僅供分布參考。
目前本益比約 21.42，落在自身歷史第 57.6 百分位，屬於 40-60 區間。
估值 × 動能的歷史對照
把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。
(5d)
Currently in “中等 × 60 日動能向下”: across 312 historical days, 120-day forward avg gained 6.9%, win rate 58.3%, beat the market by 0.1%.
Days = trading days in this bucket; returns use adjusted prices, ex-costs. 60-day momentum: direction of this stock's price over the past 60 trading days.
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
18 times historically; 60-day forward avg -0.33%, win rate 41.2%, beating the market by -4.44 pts on average.
月營收年增率 ≥ 20%（公告截止日起算）
Pending單月營收年增率達 20% 以上；事件日為公告截止日後第一個交易日，避免提前用到未公告資訊
21 times historically; 60-day forward avg -4.07%, win rate 38.5%, beating the market by -8.21 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
48 times historically; 60-day forward avg +3.21%, win rate 64.6%, beating the market by -0.37 pts on average.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。