注意股名單
已通過驗證證交所與櫃買中心每日公布的注意股事件紀錄與布林排除濾網,監控短線過熱與處置升級風險。
資料快照截至 2026-07-04
注意股名單,是臺灣證券交易所與櫃買中心每天盤後公布的警示名單:當一檔股票的漲跌幅、成交量、週轉率或本益比等指標觸及公告標準,就會被公布「注意交易資訊」,提醒投資人這檔股票的交易狀態偏離常態。它是台股特有的市場監理制度資料,對量化投資人有兩層價值:一層是風險控管,被列注意是升級成處置股票的前哨站;另一層是事件研究,公告本身就是一個可回測的訊號。
這一類資料涵蓋什麼
這是一份事件型紀錄:哪一天、哪一檔股票被公布注意,以及公告當下揭露的交易資訊,欄位包含注意交易資訊的文字內容、當日收盤價與本益比。除了原始事件,FinLab 另外整理了「排除注意股」的布林表格,把每一天的注意股標記為 False,可以直接當成選股濾網使用。要分清楚的是,注意與處置屬於兩個階段:被列注意時交易方式不變,只是公告提醒;若短期內反覆被列注意,才會升級為處置股票,進入約每五分鐘或二十分鐘撮合一次的分盤交易,甚至被要求預收款券。相關名詞定義可查名詞解釋。
怎麼判讀:注意股同時是風險與動能
被列入注意,通常代表股價短線走勢或量能明顯偏離常態,其中很大一部分是題材熱炒的強勢股。所以這份名單有兩面:從風險面看,它是流動性風險的預警,一旦升級處置,分盤交易會讓進出成本大增,短線策略可能直接失效;從報酬面看,公告事件前後的價格規律本身值得研究,盲目把注意股全數剔除,等於同時剔除市場上動能最強的一群股票,策略樣本會被大幅改變。剔或不剔,先用回測驗證再決定。
最容易踩的雷
第一個雷是時點對齊:注意名單是收盤後才公布的,回測若讓策略在公告當天盤中就避開或買進,等於用了當時還不存在的資訊,犯了前視偏差;訊號至少要等公告後的下一個交易日才能反應。第二個雷是忽略處置階段的交易限制:回測通常假設隨時能以收盤價成交,但處置股採分盤撮合、流動性驟降,實單很難照回測價位進出,對換股頻繁的策略影響尤其大。
怎麼接上選股與策略
想看注意與處置事件本身怎麼變成策略,可以讀處置股策略全解析,用真實資料找出處置股的進出時機;想把處置股比例當成策略風險檢測的一環,評估回測能不能落地實戰,可以讀客製化流動性風險檢測;想把這類濾網接進完整的選股流程,可以從台股選股策略完整指南入手。
怎麼自己取得這份資料
完成 FinLab 安裝設定後,兩行就能把注意股資料抓回本機:
顯示程式碼
from finlab import data
events = data.get("trading_attention") # 注意股事件紀錄
mask = data.get("etl:noticed_stock_filter") # 注意股當日標記為 False第一份是逐筆事件紀錄,第二份布林表格可以直接與持股訊號相乘,一行就把注意股從投資組合剔除。這份資料的涵蓋期間與更新狀態,本頁下方有即時健檢可以查;不會寫程式也沒關係,頁面下方可以把這件事直接交給 AI,幫你把名單抓下來,接成可回測的濾網。
注意股名單包含的資料欄位
這個分類是一張完整的資料表,取出整張表後再挑欄位使用。完整涵蓋範圍與更新狀態如下:
- 欄位數
- 4 欄
- 時間範圍
- 2001-01-02 ~ 2026-07-03
- 更新頻率
- 每日更新
- 狀態
- 已通過驗證
data.get("trading_attention")如何取得注意股名單
不會寫程式也沒關係,把下面這句話交給你的 AI,它會帶你完成設定並做出第一個策略。
用 AI 開始 FinLab
把這句話交給你的AI,它會帶你完成設定並做出第一個策略。
告訴你的AI:
幫我設定 FinLab,取得「注意股名單」資料,挑一個欄位畫出走勢圖,並示範一個用它選股的回測,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/data/trading-attention-stocks
想自己寫程式?看取得資料的程式碼
finlab Python 套件用一行 data.get() 就能取得這些資料;第一次使用時 finlab.login() 會自動引導登入,不需要手動處理 token。
from finlab import data
df = data.get("trading_attention:")
df.tail()用注意股名單跑出的研究
把 13 支 FinLab 選股策略視為資產,用 Hierarchical Clustering 與 Random Search 找最佳權重,打造 CAGR 40%、最大回撤僅 -13.75% 的穩健投資組合。完整實作腳本公開,示範如何用相關性與效率前緣降低同漲同跌風險。
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客製化流動性風險檢測:你的台股策略真的能實戰嗎?營收動能策略回測 CAGR 47%、Sharpe 1.6 看似漂亮,流動性熱力圖卻揭露收盤價追漲停機率達 13.26%、處置股與小型股比例偏高,實戰必然失真。本文示範如何用 finlab 自製漲跌停、處置股、成交量等多項風險檢測模組,讓台股策略回測更貼近實戰。
低波動本益成長比策略|MAE/MFE 機器學習選股優化教學本益成長比策略原本年化 23%、夏普僅 0.9 且回撤過大,本文改用 KMeans 對 MAE/MFE 分群當機器學習 label,再以 scikit-learn 決策樹找出低融資使用率與低進場波動兩因子,加回原策略後夏普拉升到 1.5、最大回撤降至 -17%。
選擇權未平倉量避險:用 Put/Call 未平倉比率避開台股下跌風險用 Put/Call 未平倉比率 MA30 為加權與櫃買指數擇時:MA30≥0 持有、<0 出清。回測櫃買指數年化從 5.6% 升至 8.8%,最大回撤由 76.4% 降至 37.4%,顯著控制台股下檔風險。
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