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元大MSCI台灣 006203

國內 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
194.60

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.3%（賣超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號
1 日漲跌 -0.8%
5 日漲跌 -2.3%
20 日漲跌 +0.8%
外資 20 日 +0.0%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 0.1%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 53 次 60 日勝率 67.9% 對大盤 +0.48 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 元大MSCI台灣 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

元大MSCI台灣 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
元大MSCI台灣 vs 元大MSCI金融、元大高股息、富邦摩台 一鍵對比 →
vs 元大MSCI金融 vs 元大高股息 vs 富邦摩台

籌碼流向

三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

中性 +0.06
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 中國信託 持 53 張
  • 派發者剩 28 張、最長約 40 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +33% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者中國信託 自起點累積 53 張（已賣 22%），近期略減
  • 主要派發者元大證券 峰值囤過 130 張、已倒 82%，剩 24 張，依近期速度約 40 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.30pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 +0.31pp，集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
中國信託新光國泰-敦南富邦證券元大-敦南台灣企銀-台中
派發
元大證券群益金鼎-屏東華南永昌-台中元大-彰化國泰-台南台新-台中
交易台
獨立尺度
永豐金證券凱基第一金合庫-新竹
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 中國信託 +53
    已賣 22%
  • 新光 +44
    已賣 2%
  • 國泰-敦南 +15
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +15
    已賣 0%
  • 元大-敦南 +12
    已賣 14%
  • 台灣企銀-台中 +11
    已賣 0%

派發

  • 元大證券 剩 24
    已倒 82%· 約 40 日倒完
  • 群益金鼎-屏東 剩 12
    已倒 25%· 近期停手
  • 華南永昌-台中 剩 3
    已倒 50%· 近期停手
  • 元大-彰化 剩 2
    已倒 33%· 近期停手
  • 國泰-台南 剩 1
    已倒 67%· 約 10 日倒完
  • 台新-台中 剩 2
    已倒 33%· 約 20 日倒完

交易台

  • 永豐金證券 -85
    未分類
  • 凱基 -51
    未分類
  • 第一金 -48
    未分類
  • 合庫-新竹 -43
    未分類
還在倒 28 張 最長約 40 個交易日見底
近期買賣力道 +21 吸 / -9 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 54 次 （自 2012-10-12）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 56.6%, 樣本數 53, 中位數 +1.08%, 超額 +0.16%, 贏大盤勝率 64.2%；60 日: 勝率 67.9%, 樣本數 53, 中位數 +2.83%, 超額 +0.48%, 贏大盤勝率 58.5%；120 日: 勝率 72.5%, 樣本數 51, 中位數 +5.91%, 超額 +1.49%, 贏大盤勝率 68.6%

事件後 120 日，歷史上平均 +10.17%

20 日 +1.65%
60 日 +4.21%
120 日 +10.17%
20 日
60 日
120 日
勝率
56.6%
67.9%
72.5%
樣本數
53
53
51
中位數
+1.08%
+2.83%
+5.91%
超額
+0.16%
+0.48%
+1.49%
贏大盤勝率
64.2%
58.5%
68.6%

過去 51 次觸發，120 日後平均上漲 10.17%、超越大盤 1.49 個百分點，勝率 72.5%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 12 次，觸發後 60 日平均 +0.55%，勝率 33.3%，平均贏大盤 +0.32 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究元大MSCI台灣。

帶入 Studio 研究 ↗

元大MSCI台灣是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（指數股票型基金） 台灣證券交易所（上市）

公司簡介

全名：元大摩臺證券投資信託基金，由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行管理，為台灣最早掛牌追蹤MSCI指數的ETF之一。基金成立日：2011年4月21日，掛牌日：2011年5月12日，迄今已逾15年。基金規模約19.79億新台幣（截至2026/06/16），已發行受益單位數10,218千單位。基金經理人：程惇亞；保管銀行：第一商業銀行。費用結構：管理費0.30%、保管費0.035%，總費用率約0.45%。市場報價（2026/06/16）：市價191.90元、淨值193.68元、折溢價約-0.92%，近一年現金股息率1.46%，近一年年化波動度24.09%。風險報酬等級：RR4。受益人數約1,200人。

主要業務

追蹤標的：MSCI® 臺灣指數（MSCI Taiwan Index），由美國明晟公司（MSCI Inc.）編製，採自由流通市值加權方式，涵蓋台灣上市櫃股票中流動性佳之大型藍籌股及中型潛力股，約代表台灣股市可投資市值的85%，指數每季（2月、5月、8月、11月）進行成分股與權重調整。截至2026/06/16，成分股共77檔，本益比27.55倍。產業配置（2026/04/30）：半導體業67.33%、電子零組件業9.91%、金融保險業6.77%、其他電子業4.49%、電腦及週邊設備業4.42%。前十大持股（2026/06/16）：台積電(2330)54.88%、聯發科(2454)6.18%、台達電(2308)4.05%、鴻海(2317)3.04%、日月光投控(3711)1.85%、聯電(2303)1.48%、台光電(2383)1.42%、國巨(2327)1.37%、欣興(3037)1.21%、智邦(2345)1.17%，前十大合計佔比逾76%。配息政策：每年半年配，評價日為每年6月30日及12月31日，於評價日後45個營業日內發放；申購贖回採實物方式，基本單位50萬受益權單位。近期配息紀錄：2026/02/11每單位1.80元（年化2.97%）、2025/08/08每單位0.55元（年化1.16%）、2025/02/20每單位1.90元（年化4.09%）、2024/08/09每單位0.90元（年化1.93%）。近年報酬率：年初至今+7.2%、近一年+41.83%、近三年+125.45%（截至2026年6月）。

2025–2028 展望

2025至2028年展望：MSCI台灣指數以台積電為首的半導體供應鏈佔比逾65%，直接受益於全球AI基礎建設投資浪潮。AI運算由訓練階段進入大規模推論部署，CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體及AI伺服器需求持續擴增，台股2026年企業獲利年增率預估達33.1%，法人普遍看好台股挑戰3萬點。中長期（2027-2028）而言，5G網路建設持續、邊緣AI晶片滲透、電動車與綠能轉型帶動電子零組件廠商多元成長，半導體業在GDP佔比已突破20%，具備結構性長期成長動能。潛在風險與挑戰：（1）美國貿易政策（關稅）不確定性及科技出口管制衝擊供應鏈布局；（2）地緣政治風險（台海情勢）對外資持有台股信心之影響；（3）全球景氣降溫或Fed升息週期再啟可能壓縮科技股評價；（4）指數高度集中於台積電單一標的（逾54%），個股事件風險顯著放大ETF波動；（5）台幣升值壓縮出口導向企業獲利。整體而言，本ETF長期成長展望正面，但高集中度與外部不確定性使短中期波動不容忽視。

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於元大MSCI台灣（006203）的常見問題

元大MSCI台灣(006203)現在股價多少？
截至 2026-09-14，元大MSCI台灣收盤價 194.6 元，近 60 日還原股價 +1.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
元大MSCI台灣現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +1.0%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。