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期元大S&P石油 00642U

期貨 ETF

1 個訊號亮起。

關鍵訊號
252日新高
33.62

價格與資金動向速覽

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.8%（買超）。

今天有什麼變化？

行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

量化訊號 1 個訊號+1
1 日漲跌 +0.4%
5 日漲跌 +9.6%
20 日漲跌 +24.1%
外資 20 日 +1.0%
投信 20 日 +0.0%
融資使用率 16.2%

量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算

1 日漲跌還原股價，收盤對收盤

5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌

20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月

外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超

投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資

融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重

觸發中訊號的歷史戰績 252日新高 樣本 13 次 60 日勝率 46.2% 對大盤 -5.96 個百分點 勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。
觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 期元大S&P石油 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

期元大S&P石油 今天 1 個訊號，全市場還有誰？ →
同業比較
期元大S&P石油 vs 期街口S&P黃豆、期元大S&P黃金、期元大美元指數 一鍵對比 →
vs 期街口S&P黃豆 vs 期元大S&P黃金 vs 期元大美元指數

籌碼流向

三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.30
偏空中性偏多

法人輪動、集中度維穩 — 中性偏穩

  • 群益金鼎 持 75222 張
  • 派發者剩 1589 張、最長約 112 日倒完

窗口 2026-04-11 起 · 股價 +16% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11

  • 最大持有者群益金鼎 自起點累積 75222 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者第一金 峰值囤過 3987 張、已倒 63%，剩 1463 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.07pp、中實戶人數 -12 戶、散戶佔比 -4.00pp，集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
群益金鼎元大證券華南永昌-岡山凱基-桃園富邦-南屯兆豐-南門
派發
第一金富邦-台北永豐金-羅東凱基富邦-公益台新-建北
交易台
獨立尺度
元大-新生凱基-台北富邦證券台新
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 群益金鼎 +75,222
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +46,699
    已賣 13%· 仍在加碼
  • 華南永昌-岡山 +227
    已賣 15%
  • 凱基-桃園 +215
    已賣 18%
  • 富邦-南屯 +195
    已賣 0%
  • 兆豐-南門 +171
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 第一金 剩 1,463
    已倒 63%· 近期停手
  • 富邦-台北 剩 1,049
    已倒 26%· 約 112 日倒完
  • 永豐金-羅東 剩 143
    已倒 86%· 近期停手
  • 凱基 剩 527
    已倒 31%· 近期停手
  • 富邦-公益 剩 150
    已倒 80%· 約 58 日倒完
  • 台新-建北 剩 88
    已倒 77%· 約 6 日倒完

交易台

  • 元大-新生 -4,922
    未分類
  • 凱基-台北 -4,550
    隔日沖·賣壓
  • 富邦證券 -3,364
    未分類
  • 台新 -2,977
    未分類
還在倒 1,589 張 最長約 112 個交易日見底
近期買賣力道 +10,720 吸 / -511 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向分歧：大戶與散戶變化未同步。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次 （自 2016-12-12）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 53.8%, 樣本數 13, 中位數 +0.25%, 超額 +4.69%, 贏大盤勝率 61.5%；60 日: 勝率 46.2%, 樣本數 13, 中位數 -4.25%, 超額 -5.96%, 贏大盤勝率 38.5%；120 日: 勝率 54.5%, 樣本數 11, 中位數 +9.8%, 超額 +4.38%, 贏大盤勝率 54.5%

事件後 120 日，歷史上平均 +7.86%

20 日 +5.38%
60 日 -1.02%
120 日 +7.86%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.8%
46.2%
54.5%
樣本數
13
13
11
中位數
+0.25%
-4.25%
+9.8%
超額
+4.69%
-5.96%
+4.38%
贏大盤勝率
61.5%
38.5%
54.5%

過去 11 次觸發，120 日後平均上漲 7.86%、超越大盤 4.38 個百分點，勝率 54.5%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 42 次，觸發後 60 日平均 +4.89%，勝率 52.4%，平均贏大盤 +0.5 個百分點。

帶著上方證據，繼續研究期元大S&P石油。

帶入 Studio 研究 ↗

期元大S&P石油是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

期貨信託ETF／原油商品型（原型、無槓桿） 台灣證券交易所（TWSE）上市

公司簡介

由元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行與管理的期貨信託型ETF，非營運公司。基金成立日為2015年8月27日，2015年9月7日於台灣證券交易所掛牌上市，證券代號00642U、簡稱「期元大S&P石油」。基金經理人為黃議玄，保管銀行為永豐商業銀行。費用結構：經理費約1.00%、保管費約0.15%（合計內扣費用約1.15%），明顯高於股票型ETF。本基金不配息（屬商品期貨型，採資本增值方式）。風險報酬等級屬高波動度。基金規模隨油價與申贖變動，近年約落在新台幣20～40億元區間（不同時點數據不一，屬浮動值）。

主要業務

本基金為被動追蹤型期貨ETF，追蹤標的為「標普高盛原油增強超額回報指數（S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index）」，由標普（S&P Dow Jones Indices）編製。實際投資標的為單一成分——美國紐約商業交易所（NYMEX/CME）掛牌之西德州輕原油（WTI, 代號CL）期貨契約，透過持有原油期貨複製油價走勢，計價連結國際油價。商業模式為收取經理費／保管費，提供投資人不需開期貨戶即可參與國際原油（WTI）漲跌的工具，屬原型（1倍、無槓桿、無反向）。基金須定期（每月）將近月合約轉倉至次近月或更遠月合約，並依正價差幅度（如最近月與次近月正價差是否大於0.5%）決定轉倉月份；在正價差（contango）環境下會產生轉倉成本，導致與現貨油價的追蹤誤差，不適合長期持有。歷史上油價劇烈波動時（如2020年）曾出現高達30～40%的折溢價。

2025–2028 展望

作為連結WTI原油期貨的工具型ETF，其表現主要取決於2025～2028年國際油價走勢與期貨曲線結構，而非單一公司營運。成長／上行動能：地緣政治風險（中東、俄烏等供應面衝擊）、OPEC+減產或供給趨緊、全球景氣回溫帶動原油需求，皆可能推升油價與本基金淨值。下行與風險面：美國頁岩油增產、OPEC+增產或需求疲弱可能壓抑油價；能源轉型（電動車、再生能源）長線壓抑石油需求；正價差（contango）下的轉倉成本將持續侵蝕長期報酬，使本基金長期績效易低於現貨油價；高內扣費用、追蹤誤差、折溢價及流動性風險亦為長期持有的不利因素。此外，若基金規模或淨值過低，存在清算下市風險（同系列槓桿型『元大S&P原油正2』00672L即於2020年因油價崩跌、淨值過低而清算下市）。整體而言，本商品較適合短期波段或策略性配置，而非長期存股。以上展望屬產業面與商品特性之分析推估，非保證，實際油價與基金績效具高度不確定性。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於期元大S&P石油（00642U）的常見問題

期元大S&P石油(00642U)現在股價多少？
截至 2026-09-14，期元大S&P石油收盤價 33.62 元，近 60 日還原股價 +39.4%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
期元大S&P石油現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期買超、近 60 日還原股價 +39.4%，1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。