國泰標普低波高息 00702
價格與資金動向速覽
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情至 09-14 · 三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人暫行版 · 融資券預計 21:40 更新
大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多
窗口 2026-04-11 起 · 股價 +2% · 分點至 2026-09-11· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者富邦證券 自起點累積 189 張（已賣 17%），近期略減
- 主要派發者合庫證券 峰值囤過 165 張、已倒 73%，剩 45 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +15.78pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 -0.84pp，籌碼往上集中
承接
- 富邦證券 +189
- 元大證券 +58
- 國泰證券 +47
- 華南永昌-高雄 +18
- 新光 +14
- 元大-景美 +12
派發
- 合庫證券 剩 45
- 玉山-板橋 剩 8
- 富邦-建國 剩 4
- 富邦-木柵 剩 4
- 台新 剩 6
- 元大-東港 剩 2
交易台
- 中國信託 -131
- 國泰-敦南 -28
- 台新-緯城 -24
- 元大-竹科 -20
方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 20 次，觸發後 60 日平均 -0.38%，勝率 60%，平均贏大盤 -2.54 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 6 次，觸發後 60 日平均 +5.87%，勝率 100%，平均贏大盤 -3.27 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究國泰標普低波高息。
帶入 Studio 研究 ↗國泰標普低波高息是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
00702 為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，Cathay SITE）發行與經理的指數股票型基金（ETF），並非營運公司。正式為「國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金」之子基金——美國標普500低波動高股息證券投資信託基金。基金成立日為 2017-08-09，於 2017-08-17 在臺灣證券交易所掛牌上市；計價幣別為新台幣，交易單位 1,000 股／張，可融資、可放空。費用方面，經理費約 0.35%、保管費約 0.15%（MoneyDJ 揭露之含各項費用之總管理費用約 2.4%~2.5%，其中多為非管理之週轉等費用）。保管銀行為玉山商業銀行，掛牌時揭露之基金經理人為林淑娟。截至 2026-06-16，基金規模約新台幣 1.65 億元（規模偏小），市價約 24.5 元、淨值約 24.6 元、折溢價約 0.2%。發行人國泰投信為國泰金控（2882）旗下資產管理公司，為台灣 ETF 市佔領先業者之一。
主要業務
本 ETF 為被動式（含 Smart Beta 智能因子）操作，追蹤「標普500低波動高股息指數（S&P 500 Low Volatility High Dividend Index）」，基準對照為 S&P 500（SPY）。選股邏輯為自 S&P 500 成分股中，篩選兼具高股息殖利率與低波動度的個股，目標約 50 檔（近期約 49 檔），投資區域為美國、標的為股票，屬防禦型／收益型配置。產業集中於公用事業、必需性消費、不動產（REITs）、能源、電信與醫療保健等高股息防禦類股；依資料平台揭露之前十大成分股包含 Healthpeak Properties、Altria Group、Verizon Communications、Kraft Heinz、Pfizer、Franklin Resources、ONEOK、VICI Properties、Kimco Realty 等（另含少量標普500微型期貨等流動性部位）。配息政策為半年配（官方／MoneyDJ 揭露），上市以來已連續多年配息；近期現金殖利率約 5%（MoneyDJ 揭露 2026-06-16 約 5.18%），年化標準差約 6.8%，屬波動度相對較低的高息型 ETF。投資人報酬主要來自所持美國高股息股票之股利與股價變動，並承擔台幣兌美元之匯率變動。
2025–2028 展望
（以下含產業趨勢推估，非保證）成長動能：作為被動追蹤型 ETF，績效取決於標的指數與美國高股息／低波動類股表現，無自主擴產或新產品概念；其防禦特性使其在市場震盪時相對抗跌，對偏好穩定配息的存股族具吸引力。利率與總體：2025–2028 美國利率走向為最大變數——若 Fed 進入降息循環，對 REITs、公用事業、電信等利率敏感高息股評價偏有利；反之利率高檔將壓抑表現。匯率：以新台幣計價投資美股，台幣兌美元升貶將直接影響台幣報酬。潛在風險與挑戰：(1) 基金規模偏小（約新台幣 1.6 億元），台股 ETF 規模／受益人數若長期過低有觸及清算下市門檻之疑慮，為本標的較顯著的風險；(2) 成長性低於大盤，當市場由 AI／科技成長股主導時相對落後；(3) 成分股集中於少數防禦型產業，具產業集中度風險；(4) 美國個股股利政策變動、稅負（美股股利預扣稅）影響實際配息。
資料來源（9）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰標普低波高息（00702）的常見問題
- 國泰標普低波高息(00702)現在股價多少？
- 截至 2026-09-14，國泰標普低波高息收盤價 24.3 元，近 60 日還原股價 +3.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰標普低波高息現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期賣超、近 60 日還原股價 +3.0%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。