國泰20年美債 00687B
- 開盤
- 27.08
- 最高
- 27.33
- 最低
- 27.08
- 昨收
- 27.17
- 成交量
- 10,143 張
- 成交值
- 2.77億
- 振幅
- 0.92%
- 外資持股
- 1.78%
價格與資金動向速覽
量化分析預計 22:10 更新
籌碼強勢。
動能 中性 2 項指標都普通。
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
國泰20年美債（00687B）今日重點
國泰20年美債（00687B）三大法人買賣超與融資融券
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
截至 2026-10-29，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰20年美債 58,404 張（外資 +16,711、投信 -50、自營商 +41,743），近 20 個交易日合計買超 115,593 張，已連續 13 日買超。
融資餘額 3,101 張，近 20 日減少 2,605 張，融券餘額 5 張（近 20 日增加 5 張），融資使用率 0.3%（截至 2026-10-29）。
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | +2,037 | 0 | +5,239 | +7,276 | 3,101 | 5 |
| 10-28 | -297 | 0 | +5,882 | +5,585 | 3,185 | 5 |
| 10-27 | +12,125 | 0 | +10,955 | +23,080 | 3,252 | 5 |
| 10-22 | +8,066 | -50 | +7,741 | +15,757 | 3,517 | 4 |
| 10-21 | -5,220 | 0 | +11,926 | +6,706 | 3,906 | 1 |
| 10-20 | +224 | 0 | +9,918 | +10,142 | 3,959 | 1 |
| 10-19 | +1,668 | 0 | +14,785 | +16,453 | 4,226 | 1 |
| 10-16 | -88 | 0 | +13,450 | +13,362 | 4,385 | 0 |
| 10-15 | +15,934 | 0 | +8,842 | +24,776 | 4,390 | 0 |
| 10-14 | -1,255 | 0 | +4,899 | +3,644 | 4,866 | 0 |
| 10-13 | -2,440 | 0 | +12,635 | +10,195 | 4,964 | 0 |
| 10-12 | +2,631 | 0 | +5,892 | +8,523 | 5,424 | 0 |
| 10-08 | +2,398 | 0 | -1,302 | +1,096 | 5,820 | 0 |
| 10-07 | +3,910 | 0 | -5,238 | -1,328 | 5,926 | 0 |
| 10-06 | +8,152 | 0 | -6,355 | +1,797 | 6,104 | 0 |
| 10-05 | +275 | 0 | -2,186 | -1,912 | 6,006 | 0 |
| 10-02 | +14,499 | 0 | -15,401 | -902 | 5,885 | 0 |
| 10-01 | -676 | 0 | -7,933 | -8,609 | 5,860 | 0 |
| 09-30 | -404 | 0 | +818 | +415 | 5,564 | 0 |
| 09-29 | -2,276 | 0 | -18,187 | -20,463 | 5,706 | 0 |
買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。
國泰20年美債（00687B）同業比較與追蹤
記下你的判斷
11/26 收盤時，國泰20年美債會跑贏 0050 嗎？
以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。
國泰20年美債（00687B）主力分點與大戶籌碼
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-05-29 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22
- 最大持有者元大證券 自起點累積 262938 張（已賣 0%），仍在加碼
- 主要派發者凱基-台北 峰值囤過 169864 張、已倒 28%，剩 121986 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -3.39pp、中實戶人數 -120 戶、散戶佔比 +3.08pp，籌碼下沉散戶
- 外資避險型分點淨空淨空 -1821 張（依分點身分推估、多為對沖，未必看空——非個案確認）
看分點庫存與集保大戶明細
承接
- 元大證券 +262,938
- 群益金鼎 +167,978
- 凱基 +128,918
- 永豐金證券 +60,983
- 台新 +33,295
- 臺銀 +10,244
派發
- 凱基-台北 剩 121,986
- 國票證券 剩 17,131
- 華南永昌 剩 2,468
- 元大-大雅 剩 190
- 臺銀-高雄 剩 182
- 凱基-桃園 剩 287
交易台
- 國泰-敦南 -34,190
- 國泰證券 -19,604
- 聯邦證券 -14,062
- 新光 -13,654
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
國泰20年美債（00687B）量化訊號回測
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +4.04%，勝率 75%，平均贏大盤 -1.31 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 27 次，觸發後 60 日平均 -1.51%，勝率 46.2%，平均贏大盤 -11.69 個百分點。
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國泰20年美債是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本商品為國泰投信(國泰證券投資信託股份有限公司)發行之債券型ETF，全名為「國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金」，基金代號EA8、證券代號00687B。基金成立日為2017年4月6日，2017年4月13日於櫃買中心掛牌上市，計價幣別為新台幣，為台股市場成立較早、規模最大的美國長天期公債ETF之一(2024年8月規模約新台幣1,607億元，實際規模會隨市場變動)。基金經理人為陳思翰。費用採規模分級：經理費約0.10%~0.20%(規模逾100億元適用0.10%)、保管費約0.06%~0.17%(規模逾200億元適用0.06%)，總內扣費用率約0.17%~0.18%。保管機構為信託銀行(依公開說明書)。另有美元計價之姊妹商品「國泰20年美債+(00687C，櫃U)」於2025年初推出，供持有美元資產者直接交易。
主要業務
00687B為被動式追蹤指數的債券ETF，追蹤指數為「彭博20年期(以上)美國公債指數」(Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index，前身為Bloomberg Barclays系列指數)。投資標的為剩餘到期年限20年以上的美國政府公債，成分券信評均為AAA級、在外流通餘額逾3億美元、發行面額高於5億美元，持有約40檔美債，組合中約99%為美國政府公債、約1%為現金，平均有效存續期間約16.8年。配息政策為季配息，除息評價基準日為每年2、5、8、11月的最後一個日曆日，收益來源主要為美國公債票息。商業模式為向投資人收取經理費與保管費，提供無須透過國外券商即可投資美國長天期公債、進行利率與資產配置工具的管道。因存續期間長，淨值對美國長天期殖利率(利率)變動高度敏感。
2025–2028 展望
2025至2028年的主要動能來自美國聯準會(Fed)的利率政策路徑：若美國進入降息循環，長天期公債殖利率下行將推升00687B淨值並帶來資本利得，為市場關注此商品的主因；同時其票息提供相對穩定的季配現金流，並具備股債配置中的避險/防禦特性。潛在風險與挑戰包括:(1)利率風險最為關鍵，存續期間約16.8年，殖利率每上升1%淨值約下跌約16.8%，2022年升息期間最大回檔曾達約-50%;(2)美國財政赤字擴大、公債供給增加與通膨黏著可能使長天期殖利率維持高檔或反彈;(3)美國主權信評調整、債限與財政議題的市場波動;(4)新台幣兌美元匯率波動影響(本基金為新台幣計價但持有美元資產，匯率未必完全避險);(5)同類長天期美債ETF競爭加劇、規模與折溢價變化。以上屬情境推估，非保證結果。
資料來源（8）
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰20年美債（00687B）的常見問題
- 國泰20年美債(00687B)現在股價多少？
- 截至 2026-10-29，國泰20年美債收盤價 27.27 元，近 60 日還原股價 +0.0%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰20年美債現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：籌碼強勢，近 60 日還原股價 +0.0%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。