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中信高評級公司債 00772B

債券及固定收益 ETF

32.75 +0.13 +0.40% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +1.8%
開盤
32.52
最高
32.80
最低
32.52
昨收
32.62
成交量
2,499 張
成交值
8181.17萬
振幅
0.86%
外資持股
0.48%
52 週 30.74 34.81

價格與資金動向速覽

量化分析至 10/29

籌碼強勢。

動能 中性 2 項指標都普通。
近 60 日報酬(%) 0.45 全市場第 36 百分位 普通
近 240 日報酬(%) -0.01 全市場第 43 百分位 普通
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 15.4 全市場第 93 百分位 頂尖

中信高評級公司債(00772B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 量化分析至 10/29

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從中信高評級公司債,看見一整群股票

AI 找出中信高評級公司債在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用中信高評級公司債的特徵選股

中信高評級公司債(00772B)三大法人買賣超與融資融券

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

法人與信用交易資料截至 2026-10-28

截至 2026-10-28,三大法人近 5 個交易日合計買超中信高評級公司債 6,179 張(外資 +3,848、投信 -40、自營商 +2,371),近 20 個交易日合計買超 14,238 張,已連續 13 日買超。

融資餘額 524 張,近 20 日減少 344 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.1%(截至 2026-10-28)。

近 5 日合計 +6,179 張 外資 +3,848 · 投信 -40 · 自營商 +2,371
近 20 日合計 +14,238 張 外資 +9,631 · 投信 -40 · 自營商 +4,647
中信高評級公司債近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-28+1,7600-1,046+714524 0
10-27+3850+1,505+1,890529 0
10-22+800-40+1,005+1,765519 0
10-21+8760+100+976543 0
10-20+270+807+834778 0
10-19+3,2070+40+3,247778 0
10-16+1,7330+912+2,645878 0
10-15+2,6500+2,422+5,072878 0
10-14-1360+627+491890 0
10-13+1,4540-636+818890 0
10-12+550+974+1,029891 0
10-08+9750-156+818891 0
10-07+6930-450+243891 0
10-06+3320-393-60891 0
10-05-260+135+109891 0
10-02+1,1360-1,022+114891 0
10-01-3690-705-1,074891 0
09-30-6600+817+157891 0
09-29-4,9330+1,178-3,755891 0
09-24-3280-1,467-1,795868 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

中信高評級公司債(00772B)同業比較與追蹤

記下你的判斷

11/26 收盤時,中信高評級公司債會跑贏 0050 嗎?

以 10/29 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

中信高評級公司債(00772B)主力分點與大戶籌碼

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

偏多 +0.82
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 74417 張
  • 派發者剩 822 張、最長約 116 日倒完

窗口 2026-05-28 起 · 股價 -2% · 分點至 2026-10-28· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 74417 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者國泰-板橋 峰值囤過 452 張、已倒 28%,剩 325 張,依近期速度約 116 日倒完
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +1.53pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 -1.40pp,籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -5 張(依分點身分推估、多為對沖,未必看空——非個案確認)
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北元大證券群益金鼎富邦證券凱基-員林富邦-內湖
派發
國泰-板橋亞東-板橋新光-新竹永豐金-古亭元大-新盛兆豐-永和
交易台
獨立尺度
凱基國泰-敦南新光台新-九如
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +74,417
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大證券 +13,570
    已賣 3%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +4,593
    已賣 10%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +793
    已賣 14%· 仍在加碼
  • 凱基-員林 +564
    已賣 7%
  • 富邦-內湖 +515
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 國泰-板橋 剩 325
    已倒 28%· 約 116 日倒完
  • 亞東-板橋 剩 101
    已倒 67%· 約 9 日倒完
  • 新光-新竹 剩 176
    已倒 36%· 約 31 日倒完
  • 永豐金-古亭 剩 32
    已倒 86%· 近期停手
  • 元大-新盛 剩 63
    已倒 71%· 約 5 日倒完
  • 兆豐-永和 剩 70
    已倒 59%· 約 7 日倒完

交易台

  • 凱基 -3,492
    未分類
  • 國泰-敦南 -3,019
    隔日沖·賣壓
  • 新光 -2,011
    未分類
  • 台新-九如 -2,000
    未分類
還在倒 822 張 最長約 116 個交易日見底
近期買賣力道 +18,336 吸 / -529 倒 買盤略勝
避險台淨空 -5 張 潛在回補買盤,非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

中信高評級公司債(00772B)量化訊號回測

量化分析至 10/29

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 9%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 25 次 (自 2021-07-06)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 37.5%, 樣本數 24, 中位數 -0.26%, 超額 -3.95%, 贏大盤勝率 25%

60 日: 勝率 59.1%, 樣本數 22, 中位數 +1.27%, 超額 -9.22%, 贏大盤勝率 22.7%

120 日: 勝率 57.1%, 樣本數 21, 中位數 +0.17%, 超額 -20.16%, 贏大盤勝率 9.5%

事件後 120 日,歷史上平均 +0.62%

20 日 -0.31%
60 日 +0.55%
120 日 +0.62%
20 日
60 日
120 日
勝率
37.5%
59.1%
57.1%
樣本數
24
22
21
中位數
-0.26%
+1.27%
+0.17%
超額
-3.95%
-9.22%
-20.16%
贏大盤勝率
25%
22.7%
9.5%

過去 21 次觸發,120 日後平均上漲 0.62%、落後大盤 20.16 個百分點,勝率 57.1%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 7 次,觸發後 60 日平均 -0.81%,勝率 42.9%,平均贏大盤 -3.75 個百分點。

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請研究 中信高評級公司債(00772B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00772B

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中信高評級公司債是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(投資等級美元公司債/固定收益) 上櫃(櫃買中心/台北交易所)

公司簡介

本檔為被動式債券型ETF,非營運公司。基金全名為「中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金」,英文名稱 CTBC USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond ETF。經理公司(發行人)為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信),屬中國信託金控(2891 中信金)集團。基金成立日約2019年1月,於2019年1月29日在櫃買中心(上櫃,代號 00772B.TWO)掛牌,計價幣別為新臺幣。為國內首檔「月配息」債券ETF。基金規模龐大,近期淨資產總額約新臺幣1,100~1,150億元(資料來源頁面顯示約1,147.55億元,實際金額隨市值波動)。經理費採規模分級:30億(含)以下0.4%/年、30~200億0.3%/年、200億以上0.2%/年;保管費分級:30億以下0.14%、30~200億0.12%、200億以上0.08%。

主要業務

採指數化(被動)管理,標的指數為「彭博10年期以上高評級美元公司債指數」(Bloomberg 10+ Year High Grade USD Corporate Bond Index),投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值70%,以儘量貼近指數績效。投資範圍鎖定『到期日10年期以上、發行人指數信評介於 AAA 至 A 之間(即穆迪/標普至少 A3/A- 以上)』之美元計價投資等級公司債,屬長天期、高信用品質債券。成分標的逾300檔,前十大成分債券發行人多為國際龍頭企業,如微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、家得寶(Home Depot)、迪士尼(Disney)、康卡斯特(Comcast)、思科(Cisco)、百威英博(AB InBev)等;產業分布以日常消費(約24%)、資訊科技(約18%)、能源(約10%)等為主。信用評級分布約 A 級69%、AA 級21%、AAA 級9%。配息政策為每月配息,近期每單位月配約0.13~0.16元,近四季現金殖利率約4.85%(數值隨時間變動)。主要訴求為長期資產配置與穩定現金流收益工具。

2025–2028 展望

(此為前瞻性推估,非保證)本檔屬長天期(存續期間長)投資等級美元公司債ETF,價格與配息表現高度連動美國利率與信用利差走勢。動能面:2024~2025年美國聯準會進入降息循環,長天期債券價格具資本利得修復空間,加上台灣高齡化與退休族群對月配息固定收益商品需求旺盛,有利規模維持與成長。風險與挑戰:(1)利率風險—長存續期間對利率變動極敏感,若通膨僵固、降息不如預期或殖利率反彈,淨值將承壓;(2)匯率風險—基金以新臺幣計價但持有美元資產,新臺幣兌美元升值會侵蝕報酬;(3)信用利差走闊風險—經濟衰退時投資級利差擴大將拉低價格,惟成分皆為高評級(A 以上)企業,違約風險相對低;(4)配息可能因市況與收益狀況調整,且部分配息恐含本金。整體屬防禦型、收益型配置工具,2025~2028表現取決於美國利率路徑與台美利差/匯率變化。

資料來源(7)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於中信高評級公司債(00772B)的常見問題

中信高評級公司債(00772B)現在股價多少?
截至 2026-10-29,中信高評級公司債收盤價 32.75 元,近 60 日還原股價 +0.5%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信高評級公司債現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:籌碼強勢,近 60 日還原股價 +0.5%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。