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中信EM主權債0-5

00849B 其他證券 截至 2026-07-09

1 個訊號亮起。

1 個訊號亮起
252日新高
估值 50品質 50成長 50動能 49籌碼 25

中信EM主權債0-5可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -3.1%（賣超）。

籌碼流向

偏多 +0.37
偏空中性偏多

籌碼方向不明 — 中性

  • 籌碼方向不明 — 中性
  • 富邦證券 持 502 張

窗口 2026-02-09 起 · 股價 +1% · 分點至 2026-07-09· 集保至 2026-07-03

  • 最大持有者富邦證券 自起點累積 502 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -0.10pp、中實戶人數 +0 戶、散戶佔比 +0.11pp，集中度維穩
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
富邦證券群益金鼎元大-永和凱基-市府元大-草屯國泰-台南
派發
無顯著分點
交易台
獨立尺度
凱基-台北中國信託永豐金證券凱基-高雄
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 富邦證券 +502
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +236
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-永和 +100
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基-市府 +20
    已賣 0%
  • 元大-草屯 +19
    已賣 10%
  • 國泰-台南 +4
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

無顯著派發分點

交易台

  • 凱基-台北 -451
    隔日沖·賣壓
  • 中國信託 -404
    未分類
  • 永豐金證券 -24
    未分類
  • 凱基-高雄 -3
    未分類
還在倒 0 張
近期買賣力道 +186 吸 / 0 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 10 次 （自 2022-08-29）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 88.9%, 樣本數 9, 中位數 +1.1%, 超額 +0.16%, 贏大盤勝率 55.6%；60 日: 勝率 66.7%, 樣本數 9, 中位數 +1.93%, 超額 +0.38%, 贏大盤勝率 55.6%；120 日: 勝率 44.4%, 樣本數 9, 中位數 -0.98%, 超額 -8.68%, 贏大盤勝率 11.1%

事件後 120 日，歷史上平均 -2.01%

20 日 +0.97%
60 日 -0.04%
120 日 -2.01%
20 日
60 日
120 日
勝率
88.9%
66.7%
44.4%
樣本數
9
9
9
中位數
+1.1%
+1.93%
-0.98%
超額
+0.16%
+0.38%
-8.68%
贏大盤勝率
55.6%
55.6%
11.1%

過去 9 次觸發，120 日後平均下跌 2.01%、落後大盤 8.68 個百分點，勝率 44.4%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

中信EM主權債0-5是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(海外新興市場美元主權債/固定收益) 櫃買中心(上櫃,代碼 00849B.TWO)

公司簡介

本檔為中國信託證券投資信託公司(中國信託投信,CTBC Investments)發行與經理的債券型ETF,並非營運公司。基金成立日為2019年7月23日,2019年7月30日於櫃買中心掛牌上櫃。以新台幣計價,採季配息(每年四次)。經理費約0.28%,加計保管費等後總管理費用約0.41%(其中約0.13%為非管理費用)。截至2026年6月中旬基金規模約新台幣180億元(約18,076百萬元),市價與淨值約在37.2~37.5元之間。基金以新台幣計價但持有美元計價債券,一般無特別匯率避險機制,投資人須承擔美元兌新台幣匯率風險。發行人中國信託投信為國內債券ETF市場主要業者之一,旗下另有美國公債(00795B)、投資等級債等多檔債券ETF。

主要業務

本基金採指數化策略,以扣除必要費用後盡可能貼近追蹤『ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數(ICE Emerging Markets 0-5 Year USD Government Bond Index)』之績效為目標,規定至少70%淨資產投資於指數成分債券,並可投資不超過15%於非投資等級債券以滿足追蹤與管理需求。投資標的為新興市場國家發行、以美元計價、信用評等約AAA至BB、剩餘到期年限0-5年的政府/主權及準主權債券,屬短天期高評等新興市場主權債,利率存續期間短、利率敏感度相對低。成分債約154檔,前十大持債與國家分布以中東及拉美新興主權國為主,包含沙烏地阿拉伯(KSA)、墨西哥(MEX)、卡達(QATAR)、科威特(KUWIB)、阿拉伯聯合大公國(ADGB)、南韓進出口銀行(EIBKOR)等發行人,並保留少量現金部位。商業模式為向投資人收取經理費/保管費,提供分散化、低門檻參與新興市場短天期美元主權債券並領取季配息的工具。

2025–2028 展望

2025至2028年展望主要取決於三項變數:(1)美國利率政策——本檔為短天期(0-5年)債券,存續期間短,對利率波動較不敏感,在聯準會降息或利率高檔震盪的環境下淨值波動相對溫和,並可提供穩定票息收益;(2)新興市場主權信用——以高評等(AAA~BB,多為中東產油國及大型新興國)為主,信用風險較分散,但仍受地緣政治、油價、主權信用利差擴大影響;(3)匯率——基金以新台幣計價、持有美元資產,美元兌新台幣升貶會直接影響台幣報酬。成長/吸引力動能來自於短債在殖利率仍偏高環境下的穩定現金流、低波動定位,以及投資人對短天期債作為資金停泊與防禦性配置的需求。主要風險與挑戰包括:美元走弱侵蝕台幣報酬、新興市場地緣與信用事件、利差擴大、基金規模/流動性變化、追蹤誤差(約0.18%)以及指數成分國集中於少數中東主權發行人的集中度風險。注意:此為被動追蹤指數的債券ETF,並無企業營運、擴產或新產品等傳統營運面展望。

資料來源（11）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信EM主權債0-5（00849B）的常見問題

中信EM主權債0-5(00849B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-09 的數據現況：外資賣超，1 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。