群益0-1年美債 00859B
群益0-1年美債可以買嗎？先看體質與估值定位
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.1%（賣超）。
今天有什麼變化？
行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-14 起 · 股價 +0% · 分點至 2026-09-14· 集保至 2026-09-11
- 最大持有者凱基-台北 自起點累積 5046 張（已賣 3%），仍在加碼
- 主要派發者台新-台中 峰值囤過 794 張、已倒 70%，剩 240 張、近期停手
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -34.28pp、中實戶人數 +3 戶、散戶佔比 +26.76pp，籌碼下沉散戶
承接
- 凱基-台北 +5,046
- 永豐金證券 +936
- 國泰-敦南 +817
- 中國信託-新竹 +605
- 群益金鼎-古亭 +422
- 凱基-永和 +367
派發
- 台新-台中 剩 240
- 富邦-台南 剩 91
- 富邦-新竹 剩 121
- 元大-木柵 剩 156
- 新光-台中 剩 130
- 臺銀 剩 158
交易台
- 凱基 -17,420
- 第一金-豐原 -2,716
- 群益金鼎 -1,231
- 元大證券 -914
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 13 次，觸發後 60 日平均 +0.15%，勝率 58.3%，平均贏大盤 -4.3 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
帶著上方證據，繼續研究群益0-1年美債。
帶入 Studio 研究 ↗群益0-1年美債是做什麼的？公司基本資料
公司簡介
00859B 為群益投信發行的「群益0-1年美債」,基金正式全名為「群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益0-1年期美國政府債券ETF證券投資信託基金」(英文:Capital ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund)。發行與管理機構為群益證券投資信託股份有限公司(群益投信),非營運企業之普通股,而是一檔指數化(被動式)管理之債券型ETF。基金成立日為2019年10月8日,2019年10月18日於櫃買中心(TPEx)掛牌上櫃交易。經理人為李鈺涵,基金保管機構為中國信託商業銀行,計價幣別為新台幣(TWD)。費用方面,經理費率約0.1%、保管費率約0.15%(合計總管理費用約0.25%)。截至2026年6月15日,基金規模約為新台幣10.06億元。
主要業務
本基金為被動式(指數化)管理之債券型ETF,追蹤之標的指數為「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」(ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index),以複製指數績效、控制追蹤誤差為操作目標,並非主動選券。投資組合主要持有到期日在1年以內的美國政府公債(美國短期國庫券／公債),具備美國主權信用之高信用評等、高流動性以及極短的存續期間,對市場利率波動的敏感度低、淨值波動相對小,適合作為現金停泊、防禦性與避險性配置工具。配息政策為每季配息(季配);例如2026年第1次除息(除息基準日2026/3/17)每受益權單位配發現金約0.614元,2026年第2季(Q2)配息約0.61元(對應年化殖利率約1.49%,會隨美國短期利率變動)。收益來源主要為持有美國短期公債之票息收益。
2025–2028 展望
作為追蹤0-1年期美國公債的超短天期債券ETF,其報酬與配息表現主要取決於美國短期利率(聯準會政策利率)水準,而非企業營運成長。2025至2028年觀察重點:(1)若聯準會維持相對高利率或僅緩步降息,超短天期美債仍可提供相對穩定之票息收益;(2)因存續期間極短,在利率走升環境下淨值回檔幅度有限,防禦性佳;(3)市場波動加劇時常被視為資金避風港,2025年台股動盪期間該檔ETF曾出現爆量交易、成為避險資金停泊標的。潛在風險與挑戰:聯準會若進入大幅降息循環,將壓低再投資收益與後續配息率;新台幣兌美元匯率波動會直接影響以台幣計價之總報酬(匯兌風險);以及美國財政赤字、債務上限等政策面不確定性。整體而言,此為被動追蹤指數之工具型商品,無個別公司營運成長動能,報酬主要來自短債票息及利率、匯率變動。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於群益0-1年美債（00859B）的常見問題
- 群益0-1年美債(00859B)現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-09-14 的數據現況：外資賣超，暫無量化訊號觸發。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。