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中信美國公債0-1 00864B

債券及固定收益 ETF

47.28 +0.12 +0.25% 收盤 10/29
2024-11-06 起 +9.0%
開盤
47.16
最高
47.33
最低
47.11
昨收
47.16
成交量
1,286 張
成交值
6078.79萬
振幅
0.47%
外資持股
1.56%
52 週 45.19 47.45

價格與資金動向速覽

量化分析預計 22:10 更新

籌碼強勢。

動能 中性 近 240 日報酬良好,但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬(%) 1.15 全市場第 41 百分位 普通
近 240 日報酬(%) 9.5 全市場第 57 百分位 良好
籌碼 強勢 外資 20 日買超強度頂尖。
外資 20 日買超強度 13.73 全市場第 91 百分位 頂尖

中信美國公債0-1(00864B)今日重點

1 個量化訊號觸發中 較前一日 -1 · 量化分析預計 22:10 更新

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計,點訊號名稱查看完整定義與各期樣本;歷史統計不代表未來表現。

FinLab Studio

從中信美國公債0-1,看見一整群股票

AI 找出中信美國公債0-1在不同面向的多個突出特徵,組合成多因子選股策略,回測看能不能贏大盤。

用中信美國公債0-1的特徵選股

中信美國公債0-1(00864B)三大法人買賣超與融資融券

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

法人與信用交易資料截至 2026-10-29

截至 2026-10-29,三大法人近 5 個交易日合計買超中信美國公債0-1 3,411 張(外資 +2,168、投信 0、自營商 +1,243),近 20 個交易日合計買超 4,746 張,已連續 11 日買超。

融資餘額 1 張,近 20 日減少 35 張,融券餘額 0 張(近 20 日增加 0 張),融資使用率 0.0%(截至 2026-10-29)。

近 5 日合計 +3,411 張 外資 +2,168 · 投信 0 · 自營商 +1,243
近 20 日合計 +4,746 張 外資 +3,396 · 投信 0 · 自營商 +1,350
中信美國公債0-1近 20 個交易日三大法人買賣超(張)與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-29+980+294+3921 0
10-28+4610+386+8471 0
10-27+5510-146+4051 0
10-22+7670+366+1,1331 0
10-21+2910+343+6341 0
10-20+2980+626+9241 0
10-19+3230+176+4992 0
10-16+2730-131+1422 0
10-15+1,1070-530+5774 0
10-14+2040-80+1245 0
10-13+1260+83+2095 0
10-12-2650+65-2006 0
10-08+250-81-566 0
10-07-900+209+1197 0
10-06-3060+77-2297 0
10-05-3410-375-71635 0
10-02-1150-21-13635 0
10-01+2900+155+44536 0
09-30-1260+117-936 0
09-29-1750-183-35836 0

買賣超單位為張(1 張 = 1,000 股),外資含外資自營商,自營商含自行買賣與避險部位;融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況,不等於後續漲跌方向,本段不構成投資建議。

中信美國公債0-1(00864B)同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 中信美國公債0-1 加入觀察清單,下次回來直接看訊號變化。

記下你的判斷

11/26 收盤時,中信美國公債0-1會跑贏 0050 嗎?

以 10/29 收盤起算,到期用含息收盤價自動對答案,紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習,不是投資建議。

中信美國公債0-1(00864B)主力分點與大戶籌碼

三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新

偏多 +0.58
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 凱基-台北 持 16741 張
  • 派發者剩 2107 張、最長約 36 日倒完

窗口 2026-05-29 起 · 股價 +4% · 分點至 2026-10-29· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 16741 張(已賣 0%),仍在加碼
  • 主要派發者台新 峰值囤過 2553 張、已倒 46%,剩 1388 張、近期停手
  • 集保大戶(絕對持股)千張大戶佔比 +1.66pp、中實戶人數 +1 戶、散戶佔比 -0.56pp,籌碼往上集中
  • 外資避險型分點淨空淨空 -5 張(依分點身分推估、多為對沖,未必看空——非個案確認)
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點,可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點;「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出,多見於避險、對沖或短線部位,不直接等同看空。
承接
凱基-台北永豐金證券中國信託國泰-館前永豐金-敦南富邦-高雄
派發
台新元大-南京群益金鼎-敦南(牛牛牛)亞-網路富邦證券元大-新店中正
交易台
獨立尺度
凱基群益金鼎大昌-新店元大-虎尾
股價 承接與派發共用尺度可互比;交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位:張

承接

  • 凱基-台北 +16,741
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金證券 +1,317
    已賣 7%
  • 中國信託 +1,186
    已賣 7%
  • 國泰-館前 +712
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 永豐金-敦南 +686
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦-高雄 +478
    已賣 0%· 仍在加碼

派發

  • 台新 剩 1,388
    已倒 46%· 近期停手
  • 元大-南京 剩 761
    已倒 52%· 約 9 日倒完
  • 群益金鼎-敦南 剩 536
    已倒 39%· 約 15 日倒完
  • (牛牛牛)亞-網路 剩 193
    已倒 38%· 近期停手
  • 富邦證券 剩 205
    已倒 33%· 約 36 日倒完
  • 元大-新店中正 剩 197
    已倒 34%· 近期停手

交易台

  • 凱基 -19,277
    未分類
  • 群益金鼎 -2,431
    未分類
  • 大昌-新店 -1,089
    未分類
  • 元大-虎尾 -767
    未分類
還在倒 2,107 張 最長約 36 個交易日見底
近期買賣力道 +5,799 吸 / -1,830 倒 買盤略勝
避險台淨空 -5 張 潛在回補買盤,非賣壓
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價(右軸)

方向一致:大戶佔比上升,散戶佔比下降。

描述籌碼流向,非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延;集保為週頻。庫存為自起點的相對重建,非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估,非個案確認;淨空未必代表看空。

中信美國公債0-1(00864B)量化訊號回測

量化分析預計 22:10 更新

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立,附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 11%

外資(不含自營商)買賣超連續 5 日為正,事件日為第 5 日;20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 15 次 (自 2024-01-05)

外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +0.82%, 超額 -4.5%, 贏大盤勝率 21.4%

60 日: 勝率 78.6%, 樣本數 14, 中位數 +2.22%, 超額 -13.25%, 贏大盤勝率 21.4%

120 日: 勝率 92.3%, 樣本數 13, 中位數 +4.53%, 超額 -24.27%, 贏大盤勝率 23.1%

事件後 120 日,歷史上平均 +4.18%

20 日 +0.19%
60 日 +1.47%
120 日 +4.18%
20 日
60 日
120 日
勝率
64.3%
78.6%
92.3%
樣本數
14
14
13
中位數
+0.82%
+2.22%
+4.53%
超額
-4.5%
-13.25%
-24.27%
贏大盤勝率
21.4%
21.4%
23.1%

過去 13 次觸發,120 日後平均上漲 4.18%、落後大盤 24.27 個百分點,勝率 92.3%。

更多歷史統計:這個訊號在全市場是否站得住腳、目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月,每月平均約 409 檔個股符合條件;這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬,等權平均為 6.94%,平均贏過大盤 2.22 個百分點,在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬,再對月份平均;超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號(歷史統計供參)

這些訊號現在沒有發生,列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高(突破日)

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高;20 日內重複觸發只計一次

歷史 13 次,觸發後 60 日平均 +0.21%,勝率 58.3%,平均贏大盤 -4.55 個百分點。

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請研究 中信美國公債0-1(00864B),依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。,請讀:https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00864B

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中信美國公債0-1是什麼?追蹤指數、成分股與配息規則

債券型ETF(海外政府公債/超短天期美國公債) 臺灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心/上櫃,TPEx;交易代號00864B.TWO)

公司簡介

本標的為「中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金」,簡稱「中信美國公債0-1」,證券代號00864B,為一檔在台灣櫃買中心掛牌的債券型ETF,並非營運公司。發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信,屬中國信託金控/CTBC集團)。基金成立日為2019年10月8日,掛牌交易日為2019年10月18日,以新臺幣計價。經理費約年0.10%,保管費約0.06%~0.08%(依規模級距),總費用率約0.18%;收益分配採季配息;風險報酬等級為RR2(屬相對低風險);基金經理人為蔡欣翰。基金規模約新臺幣47.37億元(約4,737百萬元,截至2026年6月16日),近一年年化標準差約4.04%。

主要業務

本ETF採被動式(指數化)管理,追蹤「ICE美國政府0至1年期債券指數」(ICE US Government 0-1 Year Bond Index),投資於美國政府發行、到期日約0至1年的超短天期公債(美國國庫券/短期公債),規定投資於標的指數成分債券之金額不低於本基金淨資產價值之70%。標的為美國政府債券,穆迪信用評等約Aa1,屬投資等級、高信評債券。商品定位為低波動、類現金/資金停泊工具,適合作為短期資金停泊與降低投組波動之配置。收益分配為季配息;2025年全年每受益權單位配發現金股利約1.12元,2026年截至第二季累計約1.12元(2026年第二次除息日約2026/5/19、每單位0.56元),年化配息率(殖利率)約2.48%(數值隨淨值與利率變動)。因以新臺幣計價且通常未完全避險,投資人實際報酬同時受美債價格與美元兌新臺幣匯率影響。

2025–2028 展望

本標的為被動追蹤超短天期美債之ETF,無企業營運成長動能,後續表現主要取決於美國利率與殖利率環境、以及美元兌新臺幣匯率:1)利率面——超短天期美債殖利率與美國聯準會政策利率高度連動,2024至2025年美國進入降息循環後,短債到期殖利率與本基金配息率有下行壓力,若2025至2028年利率維持相對高檔或降息趨緩,則短債票息收益仍具吸引力;反之降息加速將壓低再投資收益。2)定位面——因存續期間極短(約1年內),利率變動造成的價格波動小,主要作為低波動、抗震、停泊資金之工具,而非追求資本利得。3)匯率風險——新臺幣計價且多未避險,台幣升值將侵蝕以台幣計算之報酬,為主要風險之一。4)其他風險——規模與流動性、追蹤誤差、總費用、以及美國財政與信用情勢變化。以上為依公開資料與利率環境之分析推估,非保證,confidence 設為 medium。

資料來源(10)

本段公司基本資料整理自公開資訊(公司年報、財報、新聞與法人報告),非 finlab 回測數據;2025–2028 展望含前瞻推估,僅供參考。

關於中信美國公債0-1(00864B)的常見問題

中信美國公債0-1(00864B)現在股價多少?
截至 2026-10-29,中信美國公債0-1收盤價 47.28 元,近 60 日還原股價 +1.1%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
中信美國公債0-1現在可以買嗎?
本頁不提供買賣建議,只整理數據現況:籌碼強勢,近 60 日還原股價 +1.1%,1 個量化訊號觸發中。投資一定有風險,進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價(etl:adj_close)計算,已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數(含息)為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算,不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日,避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊,統計僅描述歷史分布,樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途,不構成投資建議。投資一定有風險,過去績效不代表未來表現,交易前請自行評估並承擔風險。