Ask AI to review this stock
Copy the prompt to get recent events, historical reactions, and a short research brief.
Tell your AI:
Help me set up FinLab and analyze 00940 元大台灣價值高息. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00940
00940
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
-
外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -0.3%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +30% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 1,697,740 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 新加坡商瑞銀 peaked at 9,651 lots, has sold 86%, 1,326 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.34pp, mid holders -415, retail +0.19pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -253,693 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +1,697,740
- 元大證券 +790,406
- 富邦證券 +437,177
- 凱基-台北 +252,842
- 台新 +251,571
- 元富 +213,425
Distributing
- 新加坡商瑞銀 1,326 left
- 新光-高雄 1,078 left
- 元大-木柵 744 left
- 玉山-雙和 257 left
- 元大-羅東 217 left
- 台灣企銀-建成 132 left
Desks
- 國泰-敦南 -247,266
- 元大-中壢 -30,876
- 國泰-台中 -29,494
- 國泰-板橋 -26,469
Mixed direction: big-holder and retail changes are not aligned.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
6 times historically; 60-day forward avg +11.65%, win rate 80%, beating the market by -8.36 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
17 times historically; 60-day forward avg +3.5%, win rate 50%, beating the market by -5.45 pts on average.
What is 元大台灣價值高息? Tracked index, holdings and distributions
Overview
00940 為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）發行並管理的被動式指數股票型基金（ETF），全名「元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金」。基金成立日為 2024 年 3 月 18 日，2024 年 4 月 1 日在台灣證券交易所掛牌上市，發行（淨值）價每受益單位新台幣 10 元，風險報酬等級為 RR4。經理人為邱鉦淵；經理費（管理費）約 0.30%、保管費約 0.03%，保管銀行為華南商業銀行。配息頻率為月配息（按月評價收益分配）。2024 年 3 月募集期間造成空前熱潮，募集規模約達新台幣 1,700～1,752 億元、受益（股東）人數一度逾 99 萬人，為當時台股 ETF 史上最大規模的首次募集案之一。掛牌後因買進成本偏高，曾出現大量受益人贖回與淨值跌破發行價之情形。註：基金規模、受益人數、成分股權重會隨申贖與成分股調整而變動，相關數字僅為特定時點之概況。
Business
00940 採被動式管理，標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」（由臺灣指數公司編製，簡稱臺灣價值高息指數）。選股母體為台灣上市櫃股票中市值前 300 大且流動性佳之個股，參考巴菲特價值投資哲學，綜合考量自由現金流量收益率、股利率（殖利率）與益本比（盈餘╱股價）等因子，擇優選取 50 檔成分股，並以股利率（殖利率）加權，定期調整成分股。投資訴求為「價值投資、高股息、小資價、月月配息」。成分股產業分布相對分散，涵蓋電子代工、半導體、IC 設計、航運、重電等；不同調整期前十大持股會變動，曾出現的代表性成分股包含華碩（2357）、聯詠（3034）、長榮航（2618）、聯電（2303）、英業達（2356）、長榮（2603）、漢唐（2404）、健鼎（3044）、東元（1504）、廣達（2382）等。商業模式為向投資人收取經理費與保管費，並透過追蹤指數提供分散持股與穩定現金分配，首次配息每單位 0.05 元，整體年化配息率約 5～6%。
Outlook 2025–2028
作為台股高股息型 ETF，00940 在 2025～2028 年的表現與展望主要取決於：(1) 台股整體多空與成分股股利政策的可持續性，攸關每月配息金額與年化殖利率；(2) 高股息 ETF 賽道競爭激烈，需與 0056、00878、00919、00713、00929 等同類產品爭取資金與受益人；(3) 利率與資金環境變化對高息資產評價的影響；(4) 指數定期換股可能改變產業權重與配息來源。潛在風險與挑戰包括：早期高價認購投資人長期套牢、淨值與股價長期在發行價 10 元附近徘徊（市場曾報導投資人持有約兩年僅小幅獲利），以及『賺股息卻賠價差』、成分股集中於景氣循環股（如航運）造成波動等疑慮。整體而言屬以領取現金流為主、價差空間相對有限的存股型產品，後續關鍵在於配息穩定度與總報酬能否優於同類高股息 ETF。以上多為依公開資訊與市場報導所作之研判，非保證。
Sources（10）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。