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iShares MSCI USA Value Factor VLUE

ETF

186.89 美元 收盤 11/10
2024-12-11 至今 +77.0%

收盤 11/10

FinLab Studio

從iShares MSCI USA Value Factor，看見一整群股票

AI 找出iShares MSCI USA Value Factor在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用iShares MSCI USA Value Factor的特徵選股

價格與資金動向速覽

截至 2026-11-10

各構面都在中性區間。

動能 中性 近 240 日報酬頂尖，但近 60 日報酬普通。
近 60 日報酬（%） -8.0 全市場第 24 百分位 · 普通
近 240 日報酬（%） 45.5 全市場第 96 百分位 · 頂尖
美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
風險與流動性 中性 3 項指標都普通。
60 日年化波動度（%） 18.5 全市場第 54 百分位 · 普通
距歷史高點（%） -8.6 全市場第 49 百分位 · 普通
20 日平均成交金額（美元） 137,010,702.0 全市場第 24 百分位 · 普通
美股因子投資是什麼？10 個經典因子的原理、實測與入門步驟

iShares MSCI USA Value Factor（VLUE）今日重點

1 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-11-10

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

iShares MSCI USA Value Factor（VLUE）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 iShares MSCI USA Value Factor 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

iShares MSCI USA Value Factor（VLUE）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔 ETF 自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 80.6%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股 ETF 前 20%

美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）
歷史事件 16 次（自 2016-11-02）

6 個月動能前 20%出現後的平均前瞻報酬走勢

20 日: 勝率 53.3%, 樣本數 15, 中位數 +0.5%, 超額 +0.3%, 贏大盤勝率 46.7%

60 日: 勝率 53.3%, 樣本數 15, 中位數 +0.7%, 超額 +0.1%, 贏大盤勝率 53.3%

120 日: 勝率 53.3%, 樣本數 15, 中位數 +3.6%, 超額 -1.6%, 贏大盤勝率 40.0%

事件後 120 日，歷史上平均 +0.1%

20 日 -0.7%
60 日 -0.6%
120 日 +0.1%
20 日
60 日
120 日
勝率
53.3%
53.3%
53.3%
樣本數
15
15
15
中位數
+0.5%
+0.7%
+3.6%
超額
+0.3%
+0.1%
-1.6%
贏大盤勝率
46.7%
53.3%
40.0%

過去 15 次觸發，120 日後平均上漲 0.1%、落後大盤 1.6 個百分點，勝率 53.3%。

更多歷史統計：持有期間報酬分布（自身歷史）、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

持有期間報酬分布（自身歷史）

自 2016-01-04 起，以每個交易日為起點持有 1 年，共 2,478 個持有期間中有 73.5% 以正報酬結束，1 年報酬的中位數為 +13.6%。持有 3 年的 1,974 個期間中，98.0% 以正報酬結束（中位數 +32.1%）。

每個交易日都當作一個起點，持有期間彼此重疊，只描述歷史分布，各期間並非彼此獨立。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔 ETF 自身的歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 22 次，觸發後 60 日平均 +2.3%，勝率 61.9%，平均贏大盤 +0.3 個百分點。

自高點回落 20%（觸發日）

未觸發

還原股價首次比先前最高點低 20% 以上；20 日內重複觸發只計一次

歷史 8 次，觸發後 60 日平均 +9.0%，勝率 100.0%，平均贏大盤 -2.8 個百分點。

站回 200 日均線（突破日）

未觸發

還原股價由下往上穿越 200 日移動平均線；20 日內重複穿越只計一次

歷史 24 次，觸發後 60 日平均 +2.5%，勝率 58.3%，平均贏大盤 -0.3 個百分點。

關於iShares MSCI USA Value Factor（VLUE）的常見問題

iShares MSCI USA Value Factor(VLUE)股價多少？

截至 2026-11-10，iShares MSCI USA Value Factor收盤價 186.89 美元，近 60 日還原股價 -8.0%。近期走勢見本頁上方圖表。

iShares MSCI USA Value Factor現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-10 的數據現況：各構面都在中性區間，1 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（us_fund_price:adj_close，finlab 的 data.set_market('us_fund')）計算，資料有提供時已還原分割與配息。
  • 超額報酬以標普 500 價格指數（world_index:^GSPC，不含股利）為基準。
  • 百分位與 6 個月動能訊號，以 20 日成交金額最高的一群美股 ETF 為比較對象，不含共同基金。
  • 類型標籤取自基金資料提供的分類（債券型、收益型、加密貨幣），槓桿型、反向型與原物料 ETF 依基金名稱判斷。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。