價值與基本面

用本益比、股價淨值比、ROE、營收與現金流等基本面指標，篩出被市場低估的好公司。這裡是 FinLab 的價值投資與財報選股研究，每個條件都用十年以上歷史資料回測驗證。

精選工具 殖利率計算機

用股價與現金股利算殖利率，或用目標殖利率反推買進價。

現金殖利率

財報選股：只要 3 個指標，年化報酬率超過 60%

財報選股：只要 3 個指標，年化報酬率超過 60%

只用研發費用率、研發÷管理費比值、淨值除資產三項財報指標鎖定高研發投入又財務穩健的台股創新企業，加上 60 日…

年化報酬 60.0% 夏普 1.20 台股

月營收動能選股：台股 11 年回測年化 50%，夏普 1.46（附程式碼）

月營收動能選股：台股 11 年回測年化 50%，夏普 1.46（附程式碼）

把月營收動能（近三月均營收 > 近十二月均營收）疊上股價站上 20/60/120 日均線，選動能最強的 10 …

年化報酬 50.0% 夏普 1.46 台股

七七四十九種 PEG 本益成長比實測：打造年報酬率 30% 成長股選股策略

七七四十九種 PEG 本益成長比實測：打造年報酬率 30% 成長股選股策略

台股 2022年1月22日

年化報酬 40.0% 夏普 —

本益比選股真的有效嗎

本益比選股真的有效嗎？PE、PB、PEG 台股 10 年回測

台股 2026年2月16日

年化報酬 37.1% 夏普 1.08

跌深反彈真的能賺錢嗎？用 AI 回測揭開抄底策略的殘酷真相

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台股 2026年1月17日

年化報酬 34.6% 夏普 0.80

揭秘庫藏股：庫藏股投資策略再優化，年化約 30% 回測（Part 2）

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台股 2024年1月1日

年化報酬 30.0% 夏普 —

美股多空策略：用財報指標打造年報酬 30% 的對沖組合

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美股 2023年10月7日

年化報酬 30.0% 夏普 1.50

PEG 策略實戰

PEG 策略實戰：用本益成長比挖掘被低估的成長股

台股 2026年1月16日

年化報酬 25.6% 夏普 0.93

存股推薦 2026

存股推薦 2026：用量化數據找出最佳定期定額標的

台股 2026年2月16日

年化報酬 25.2% 夏普 0.74

量化模型說這檔股票營收暴增 50%，可以買嗎？每 3 檔就有 1 檔是地雷！

量化模型說這檔股票營收暴增 50%，可以買嗎？每 3 檔就有 1 檔是地雷！

台股 2026年2月11日

年化報酬 24.5% 夏普 1.11

反思菲式思考 Part.3：恢復信用交易策略優化，年化 23.46%

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台股 2023年8月28日

年化報酬 23.5% 夏普 1.09

杜邦分析教學：ROE 拆解公式、計算例子與台股 13 年選股回測實證

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台股 2020年7月22日

年化報酬 22.9% 夏普 1.20

業外收入選股：3 個財報數據，年化報酬率 22%

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台股 2024年10月5日

年化報酬 22.2% 夏普 1.37

研發費用率選股策略：用研發投入找出高成長科技股

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台股 2022年2月24日

年化報酬 22.0% 夏普 —

F-Score 選股：9 分體檢表打敗大盤，年化 21.8%

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台股 2026年2月2日

年化報酬 21.8% 夏普 1.21

龍蝦 OpenClaw 跑 finlab 台股選股：高股息加品質動能回測

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台股 2026年6月21日

年化報酬 18.6% 夏普 1.30

意圖因子選股：找到主力護航的穩定上漲股

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台股 2024年11月2日

年化報酬 18.5% 夏普 0.95

0056 vs 00878 vs 00919 高股息 ETF 實測：殖利率贏，含息總報酬卻全輸 0050

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台股 2026年2月16日

年化報酬 17.7% 夏普 1.13

股價淨值比選股策略：台股 16 年實測，低 PB 排序成立但五組全輸 0050

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台股 2020年7月23日

年化報酬 15.1% 夏普 0.90

除權息全攻略：16年虧7.2%揭開填息迷思

除權息全攻略：16年虧7.2%揭開填息迷思

台股 2026年2月16日

年化報酬 11.7% 夏普 0.72

F-Score 選股：9 個財報指標升級你的所有策略

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台股 2024年4月20日

年化報酬 7.7% 夏普 0.00

0056 高股息 ETF 復刻：用量化策略打造進階版

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台股 2026年2月16日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

事件研究法教學：找到股價異常報酬率的方法

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台股 2023年9月27日

年化報酬 0.0% 夏普 0.00

Alpha Arena 背後的技術解析：LLM AI 交易的缺陷與潛力

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美股 2025年11月5日

年化報酬 — 夏普 —

探討一個全局有效的因子優化方法：xxx/Price 因子選股

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台股 2024年6月10日

年化報酬 — 夏普 —

反思菲式思考 Part

反思菲式思考 Part.1｜關鍵交易思維與選股邏輯的啟發

台股 2023年8月24日

年化報酬 — 夏普 —

美股選股池分類器使用教學：本益成長比最適合用在哪些產業？

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美股 2023年7月7日

年化報酬 — 夏普 —

美股探險記第2課：美股資料庫使用者指南｜FinLab 量化平台

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美股 2023年6月29日

年化報酬 — 夏普 —

產業資料庫的基礎應用：用 Python 與 Pandas 客製化台股產業分類

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台股 2022年12月20日

年化報酬 — 夏普 —

FinLab 開發與研究月報 (2022-11)｜量化選股策略與總經回測教學總整理

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台股 2022年11月30日

年化報酬 — 夏普 —

選股策略系統性學習（1）｜新手必看的5個FinLab入門選股策略

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台股 2022年11月23日

年化報酬 — 夏普 —

產業面選股策略｜同業本益比比較法實戰回測

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台股 2022年11月2日

年化報酬 — 夏普 —

台股財報資料豆知識：發布日、截止日與時序索引操作完整教學

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台股 2022年10月28日

年化報酬 — 夏普 —

如何用指標計分來選股？Python pandas qcut 資料分級處理選股策略

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台股 2022年9月27日

年化報酬 — 夏普 —

1 分鐘學會！使用 Lux API 自動視覺化 Pandas 資料

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台股 2022年8月23日

年化報酬 — 夏普 —

營業利益率選股策略：用 Finlab 量化篩選穩定成長的低價好股

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台股 2022年2月13日

年化報酬 — 夏普 —

結合技術面與籌碼面的 AI 選股策略：CatBoost 機器學習實戰

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台股 2022年2月9日

年化報酬 — 夏普 1.40

台股資料庫建置教學：用 Python 整理財報、月報與股價資料

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台股 2021年11月8日

年化報酬 — 夏普 —

本益比河流圖教學｜用 Python Plotly 打造客製化看盤工具

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台股 2021年9月27日

年化報酬 — 夏普 —

合約負債選股術：用流動合約負債挖掘營建業營收領先指標

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台股 2021年8月13日

年化報酬 — 夏普 —

給投資新手的理財規劃：小資族投資 0050 滾出千萬退休金的免費模擬工具

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台股 2021年1月29日

年化報酬 — 夏普 —

ROE 怎麼看？用 SVM 機器學習解析 ROE 與市值的選股關係

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台股 2020年7月23日

年化報酬 — 夏普 —

EPS 跟 ROE 哪個選股比較有效？台股 13 年回測：能避開地雷股，但高 ROE 不再領先

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

如何判斷投資理財課程的好壞？用量化策略與歷史回測檢驗老師

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

利用 Machine Learning 選股新手教學：用隨機森林實作量化選股

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

利用 Pandas 輕鬆選股 — Python 實作教學

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

用股價淨值比 (PB) 判斷台股大盤漲跌與買賣點

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

大盤要跌了嗎？用企業本益比中位數分佈判斷台股大盤漲跌

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

本益成長比 PEG 真的越低越好？台股回測揭曉最佳區間

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

市值營收比選股 13 年實測：「便宜高獲利」是 -60% 回撤陷阱，多因子才贏 0050

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

超簡單用 Python 抓取每月營收：30 行爬蟲下載全台股月營收

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

月營收選股三種方法 14 年實測：成長法總報酬 1,474% 勝 0050，夏普仍輸

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

ROE 到底高或低才好？換股頻率決定高 ROE 選股績效

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

買股票只考慮 ROE 是不夠的！用 ROE 搭配 PB 選便宜好股

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

財報狗巴菲特免費選股教學：27 種條件組合回測實測

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

財報狗免費選股策略實作：複製價值股選股法，本益比與股價淨值比篩便宜好公司

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

超簡單台股每日爬蟲教學：15 行 Python 程式碼下載股價並篩選低本益比股票

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台股 2020年7月22日

年化報酬 — 夏普 —

只用一行程式碼分析數據！？實用的 Python Package pandas_profiling

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台股 2020年7月21日

年化報酬 — 夏普 —

自由現金流選股 13 年實測：經典螺絲輸 0050，多因子 FCF 才贏（年化 24%）

自由現金流選股 13 年實測：經典螺絲輸 0050，多因子 FCF 才贏（年化 24%）

台股 2020年7月20日

年化報酬 — 夏普 —

把想法研究成策略