市場當沖占比回答的是一個大盤層級的問題：今天整個台股的成交量裡，有多少比例是當天進出、不留過夜部位的當沖交易。這份整體市場當沖統計從 2014 年現股當沖開放起逐日累積，涵蓋全市場當沖總股數、總買賣金額與三者各自占市場的比重，每個交易日更新。它是觀察台股短線資金結構變化最長、也最乾淨的一條序列。
這份資料裡有什麼
整體市場當沖統計（intraday_trading_stat）共六個欄位：當日沖銷交易總成交股數、總成交股數占市場比重、總買進成交金額與其占比、總賣出成交金額與其占比。在 finlab 一行取出，完成安裝設定後登入即可：
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ratio = data.get("intraday_trading_stat:當日沖銷交易總成交股數占市場比重")回傳日頻序列，單位是百分比；想看金額口徑，換成買進或賣出金額占比欄位即可。
怎麼判讀這份資料
這條線的主故事是結構性抬升：2014 年開放當年，年平均占比不到百分之一；證交所 2017 年調降當沖交易稅之後快速爬升，2021 年起大致穩定在兩成上下，台股從此是一個「每五股成交就有一股是當沖」的市場。判讀新聞或研究裡的當沖數字時，先想這條基準線：兩成上下是現在的常態，不是過熱訊號。
第二個故事在極端日：2025 年 4 月台股急跌那段，單日占比一度衝到約百分之三十八的歷史峰值。恐慌時當沖占比往往不降反升，因為隔夜風險太大，短線資金改成當天了結；換句話說，這條線飆高比較像「市場不敢留倉」的恐慌溫度計，而不是散戶樂觀的訊號。想把它與大盤位置對照，可搭配加權指數歷史資料同窗檢視。
用這份資料最容易踩的兩個陷阱
第一個陷阱：股數口徑與金額口徑混用。低價股一張的股數跟高價股一樣多、金額卻差幾十倍，所以股數占比會被低價熱門股放大，跟金額占比對不上是正常的；引用時說清楚用哪個欄位。
第二個陷阱：直接拿它當大盤買賣訊號。當沖占比是資金結構與情緒的描述變數，飆高常與急跌同時發生，但「同時發生」不等於「可以拿來預測」；要把它當擇時濾網，先做嚴謹的前瞻報酬檢驗，方法見什麼是回測。
怎麼自己取得這份資料
個股層級的當沖成交股數與兩份資料的分工，見當沖成交資訊總覽與個股當沖成交股數；把個股當沖比例做成選股因子的實測見散戶反向策略。名詞定義可查詞彙表；不想寫程式的話，頁面下方可以把取資料與畫圖直接交給 AI 完成。