個股當沖成交股數記錄每檔股票每天有多少股數是「當天買進又當天賣出」的現股當沖交易。資料從 2014 年 1 月現股當沖開放起算、每個交易日更新，覆蓋兩千四百多檔上市櫃股票；以最近的交易日為例，單日就有兩千檔以上出現當沖成交。它是衡量一檔股票短線熱度最直接的原始資料。
這份資料裡有什麼
個股當沖資料（intraday_trading）共四個欄位：當日沖銷交易成交股數、當日沖銷交易買進成交金額、當日沖銷交易賣出成交金額、得先賣後買當沖（該股是否開放先賣後買）。在 finlab 一行取出，完成安裝設定後登入即可：
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finlab.login()
dt = data.get("intraday_trading:當日沖銷交易成交股數")回傳的是「日期 × 股票」矩陣，跟股價資料同一種形狀，可以直接跟成交股數相除得到每檔股票的當沖比例。
怎麼判讀這份資料
當沖股數是熱度指標，不是方向指標：它告訴你今天有多少量是不過夜的資金，但不告訴你這些資金看多還是看空。判讀時常用兩個角度。第一是相對自己：一檔股票的當沖比例突然放大，通常代表短線資金進場，日內波動會跟著放大，這也是注意股與處置股升級機制盯的訊號之一。第二是橫斷面比較：把全市場每檔的當沖比例排序分組，觀察高當沖組與低當沖組的後續報酬差異，這正是散戶反向策略做過的實測：用這份資料算 20 日當沖比例、分十組看前瞻超額報酬。
市場整體的當沖水位也值得放在背景：全市場當沖占成交股數比重從 2014 年的不到百分之一，爬升到近年的兩成上下，2025 年 4 月急跌期間一度接近四成。個股的當沖比例要放在這個大環境下解讀，兩成的當沖比例在 2016 年是異常，在現在只是普通水位。
用這份資料最容易踩的兩個陷阱
第一個陷阱：當沖比率的口徑。當沖一筆交易有買有賣，分子用股數還是金額的一半、分母用成交股數還是成交金額，算出來的「當沖率」可以差很多；跟其他網站的數字對不上時，先對口徑再懷疑資料。
第二個陷阱：拿高當沖當強勢訊號。高當沖比例代表籌碼輕、波動大，不代表會漲；這類股票同時也是處置名單的常客，被處置後改成分盤交易、預收款券，流動性瞬間變差。策略要用這個因子，務必先回測驗證方向與成本。
怎麼自己取得這份資料
市場層級的當沖占比統計與兩份資料的分工，見當沖成交資訊總覽；策略應用實例見散戶反向策略；回測方法基礎可參考什麼是回測。名詞定義可查詞彙表；不想寫程式的話，頁面下方可以把取資料、算當沖比例與分組統計直接交給 AI 完成。