ADT ADT

工業

9.90 美元收盤 11/10

2024-12-11 至今 +42.0%

收盤 11/10

開盤: 9.90
最高: 9.91
最低: 9.89
昨收: 9.93
成交量: 1685.83萬
振幅: 0.20%
本益比: 13.6
淨值比: 2.0
近四季營收年增: +2.0%

52 週 6.03 9.99

FinLab Studio

從ADT，看見一整群股票

AI 找出ADT在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用ADT的特徵選股

ADT可以買嗎？先看體質與估值定位

截至 2026-11-10

估值合理、品質強勢、動能強勢、風險與流動性良好。

估值合理自由現金流殖利率頂尖，但股價淨值比偏貴。

本益比（近四季） 13.6 全市場第 38 百分位 · 合理

股價淨值比 2.0 全市場第 60 百分位 · 偏貴

自由現金流殖利率（%） 25.4 全市場第 93 百分位 · 頂尖

美股回測教學：finlab 完整上手流程＋股價淨值比移植實測美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測

品質強勢自由現金流利潤率頂尖，營業利益率良好。

ROE（近四季，%） 17.2 全市場第 79 百分位 · 良好

營業利益率（近四季，%） 24.6 全市場第 78 百分位 · 良好

自由現金流利潤率（近四季，%） 35.3 全市場第 89 百分位 · 頂尖

美股價值投資策略回測：品質、價值、自由現金流三種選股 10 年實測

成長中性稀釋 EPS 年增率良好，但營收年增率普通。

營收年增率（近四季，%） 2.0 全市場第 40 百分位 · 普通

稀釋 EPS 年增率（近四季，%） 5.8 全市場第 58 百分位 · 良好

動能強勢近 60 日報酬頂尖，近 240 日報酬良好。

近 60 日報酬（%） 39.0 全市場第 97 百分位 · 頂尖

近 240 日報酬（%） 26.6 全市場第 77 百分位 · 良好

美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）

風險與流動性良好 20 日平均成交金額頂尖，但60 日年化波動度普通。

20 日平均成交金額（美元） 223,178,271.0 全市場第 93 百分位 · 頂尖

60 日年化波動度（%） 73.9 全市場第 70 百分位 · 普通

美股因子投資是什麼？10 個經典因子的原理、實測與入門步驟

ADT（ADT）今日重點

2 個量化訊號觸發中 · 截至 2026-11-10

訊號 6 個月動能前 20% 樣本 10 次 · 60 日勝率 60% · 對大盤 -7.91 個百分點
訊號 252日新高樣本 11 次 · 60 日勝率 27.3% · 對大盤 -12.77 個百分點

勝率與超額為該訊號歷史觸發後相對大盤的統計，點訊號名稱查看完整定義與各期樣本；歷史統計不代表未來表現。

ADT（ADT）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 ADT 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

ADT（ADT）量化訊號回測

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計，並與標普 500 比較

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 12 次（自 2019-11-13）

事件後 120 日，歷史上平均 -10.1%

20 日 -2.0%

60 日 -8.2%

120 日 -10.1%

20 日

60 日

120 日

勝率

36.4%

27.3%

36.4%

樣本數

中位數

-1.2%

-7.4%

-4.6%

超額

-3.1%

-12.8%

-16.9%

贏大盤勝率

36.4%

9.1%

過去 11 次觸發，120 日後平均下跌 10.1%、落後大盤 16.9 個百分點，勝率 36.4%。

6 個月動能前 20%

觸發中 · 目前 90.6%

近 126 個交易日的還原報酬，排名在成交活絡的美股普通股前 20%

美股動能策略回測：12-1 動能因子驗證＋槓桿 ETF 擇時（附程式碼）

歷史事件 11 次（自 2019-10-22）

事件後 120 日，歷史上平均 -2.0%

20 日 +5.3%

60 日 -2.1%

120 日 -2.0%

20 日

60 日

120 日

勝率

30.0%

60.0%

50.0%

樣本數

中位數

-2.1%

+1.4%

-1.7%

超額

+4.0%

-7.9%

-11.5%

贏大盤勝率

40.0%

20.0%

10.0%

過去 10 次觸發，120 日後平均下跌 2.0%、落後大盤 11.5 個百分點，勝率 50.0%。

估值位階與後續報酬

把這檔股票每天的本益比（近四季），換算成「截至當天為止的自身歷史百分位」，分成五個估值區間，再看之後 240 個交易日的還原股價報酬。

本益比百分位區間	樣本日數	240 日平均報酬	中位數	上漲機率	平均超額（對大盤）
0-20	0	樣本不足
20-40	144	-13.2%	-14.8%	6.2%	-31.7%
40-60 現在	0	樣本不足
60-80	0	樣本不足
80-100	0	樣本不足

季度 EPS 先依 SEC 申報日對齊，再延續到每日股價；百分位只用截至當天為止的資訊計算，不含未來資訊。樣本日重疊，僅供分布參考。

目前本益比（近四季）約 13.56，落在自身歷史第 49.7 百分位，屬於 40-60 區間。

更多歷史統計：估值 × 動能的歷史對照、全市場動能基準、目前未成立的訊號（歷史統計供參）

估值 × 動能的歷史對照

把自身歷史的每一天，依估值位階（本益比自身歷史三分位）與 60 日動能方向分成六格，看各情境之後 120 個交易日的還原股價報酬。

估值

動能

便宜

中等

昂貴

向上

-12.2%

勝率 4.9% 超額 -17.8%

81 天

現在

-1.6%

勝率 20.8% 超額 -14.4%

48 天

樣本不足
(0 天)

向下

-3.3%

勝率 27.4% 超額 -13.1%

135 天

樣本不足
(0 天)

目前處於「中等 × 60 日動能向上」情境，歷史 48 天樣本中，120 日後平均下跌 1.6%、勝率 20.8%，落後大盤 14.4%。

天數：歷史上落在此情境的交易日天數；報酬為還原股價計算，不含交易成本。60 日動能：以此股過去 60 個交易日的股價方向判斷，向上代表近期上漲趨勢，向下代表近期下跌趨勢。

全市場動能基準

在 100,637 筆成交活絡的美股普通股樣本中，6 個月動能排名前 20% 的個股，之後 60 個交易日的平均報酬為 +6.39%，正報酬比率 58.4%，相對標普 500 的平均超額報酬為 +3.05 個百分點。

基準樣本：自 2016 年起每週取樣，挑出近 126 個交易日動能排名前 20% 的成交活絡美股普通股；前瞻報酬為 60 個交易日，超額報酬相對標普 500（^GSPC）。

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出這檔股票自身的歷史樣本以供對照

營收成長加速（依申報日）

未觸發

近四季營收年增率至少 10%，且高於前一季申報的數字；事件日為 SEC 申報日

EPS 優於預期

未觸發

公布的 EPS 高於市場共識預估至少 5%；事件日為財報公布日

盈餘驚喜策略：美股 PEAD 回測，財報季廣度擇時年化 32%

歷史 9 次，觸發後 60 日平均 +1.2%，勝率 66.7%，平均贏大盤 -3.5 個百分點。

關於ADT（ADT）的常見問題

ADT(ADT)股價多少？

截至 2026-11-10，ADT收盤價 9.9 美元，近 60 日還原股價 +39.0%。近期走勢見本頁上方圖表。

ADT現在可以買嗎？

本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-11-10 的數據現況：估值合理、品質強勢、動能強勢、風險與流動性良好，2 個量化訊號觸發中。各項訊號對照標普 500 的歷史統計見本頁「量化訊號回測」段，投資一定有風險，進場前請自行評估。

ADT本益比多少？股價合理嗎？

截至 2026-11-10 收盤 9.9 美元，近四季本益比 13.6、股價淨值比 2.0。目前本益比位於 2025 年以來自身分佈的第 50 百分位，歷史上同區間的後續報酬統計見「量化訊號回測」段。

方法與限制

所有報酬以還原股價（us_price:adj_close）計算，資料有提供時已還原股票分割與配息。
超額報酬以標普 500 指數（world_index:^GSPC）為基準。
季度財報數字先對齊 SEC 申報日，再用於每日估值統計，避免提前用到尚未公開的資訊。
個股範圍從 NYSE 與 NASDAQ 掛牌交易中的普通股出發，再依股價與成交金額門檻篩選。
分析師共識、DCF、us_ratios 與 us_key_metrics 這類只有最新快照的資料表，刻意不納入歷史統計。
事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，各樣本並非彼此獨立。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。