期貨日成交

台指期是台灣流動性最高的衍生性商品，也是程式交易者做擇時、避險與價差策略的主戰場。這份資料涵蓋 1998 年台指期上市以來，台灣期貨市場的每日行情：開高低收、漲跌幅、成交量與未沖銷契約數，包含台指期（TX）、小型台指（MTX）、微型台指（TMF）、電子期、金融期與個股期貨，一般與盤後時段分開記錄，累計 795 個契約代號，每個交易日更新。

這份資料裡有什麼

期貨日成交資訊（futures_price）是「日期 × 契約」的矩陣，九個欄位：到期月份、開盤價、最高價、最低價、收盤價、漲跌價、漲跌幅、成交量、未沖銷契約數。契約代號帶時段後綴，例如台指期一般時段是 TX一般、盤後時段是 TX盤後。一行取出，完成安裝設定後登入即可：

finlab.login()
vol = data.get("futures_price:成交量")

取 vol["TX一般"] 就是台指期日成交量的完整歷史，換欄位名就能拿到收盤價與未沖銷契約數。

怎麼判讀這份資料

上圖是台指期家族的日均成交量演變，藏著台灣期貨市場二十八年的結構變化。大台（TX）從 1998 年日均約 2,300 口成長到 2015 至 2020 年的十二萬口高原，之後回落到 2026 年的約 7.4 萬口。接棒的是小型化商品：小台（MTX）在 2020 年日均近 15 萬口超越大台；2024 年 7 月上市的微型台指（TMF）更快，2026 年日均約 16.7 萬口，上市兩年就成為家族裡成交量最大的契約，約是大台的 2.3 倍。

這個微型化趨勢的判讀價值在參與者結構：契約規格越切越小（微台一點 10 元，是大台的二十分之一），代表散戶與小資金成為期貨市場增量的主力。回測時段也要留意：盤後交易（夜盤）2017 年才上線，TX盤後 的歷史比 TX一般 短得多。

用這份資料最容易踩的兩個陷阱

第一個陷阱：直接把期貨收盤價當連續序列回測。每個月結算換月時，近月契約會切換，跨月的價格跳動含轉倉價差，不是真實損益；要回測連續部位，得自己處理轉倉邏輯，或以指數搭配加權指數歷史資料驗證訊號、再用期貨估算成本。

第二個陷阱：混用時段口徑。一般與盤後是兩個欄位，夜盤成交量近年已相當可觀，只取 TX一般 會低估全日流動性；反過來，把兩時段直接相加去比 2017 年以前的資料，也會高估成長。口徑先定，再比較。

怎麼接上策略

期貨資料常見的三個用法：用台指期與現貨的基差當市場情緒指標、用未沖銷契約數追蹤部位堆積、以及把選股策略的市場曝險用期貨對沖。籌碼面可搭配期貨三大法人未平倉與大額交易人資料，完整的程式交易入門見程式交易完整指南。

怎麼自己取得這份資料

把家族成交量的演變整理出來，只要幾行：

from finlab import data
 
vol = data.get("futures_price:成交量")
tx = vol["TX一般"].dropna()    # 台指期(一般時段)
mtx = vol["MTX一般"].dropna()  # 小型台指
tmf = vol["TMF一般"].dropna()  # 微型台指(2024 年上市)

這份資料的涵蓋年限、筆數與更新狀態，本頁下方有即時健檢可以查；不想寫程式的話，頁面下方可以把取資料、換月處理與畫圖直接交給 AI 完成。