國泰臺灣加權反一 00664R
價格與資金動向速覽
-
外資近期中性。外資近 20 日買賣超大致持平。
今天有什麼變化？
行情預計 16:50 更新 · 三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
量化訊號歷史證據區的事件訊號數，每個交易日盤後重算
1 日漲跌還原股價，收盤對收盤
5 日漲跌近 5 個交易日累積漲跌
20 日漲跌近 20 個交易日累積漲跌，約一個月
外資 20 日外資近 20 日買賣超佔同期成交量，正值為買超
投信 20 日投信近 20 日買賣超佔成交量，口徑同外資
融資使用率融資餘額佔融資限額比例，越高代表散戶槓桿越重
籌碼流向
三大法人預計 21:30 更新 · 融資券預計 21:40 更新
大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
窗口 2026-04-10 起 · 股價 -27% · 分點至 2026-09-10· 集保至 2026-09-04
- 最大持有者中國信託 自起點累積 27229 張（已賣 0%），近期略減
- 主要派發者元大證券 峰值囤過 115212 張、已倒 65%，剩 40048 張，依近期速度約 101 日倒完
- 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -2.62pp、中實戶人數 +41 戶、散戶佔比 +1.84pp，籌碼下沉散戶
承接
- 中國信託 +27,229
- 國泰-敦南 +14,883
- 台新-九如 +6,507
- 康和-內湖 +4,094
- 凱基 +3,303
- 國泰-台中 +3,159
派發
- 元大證券 剩 40,048
- 中國信託-永康 剩 594
- 元大-彰化民生 剩 792
- 永豐金-市政 剩 705
- 國泰-板橋 剩 1,190
- 華南永昌-楠梓 剩 880
交易台
- 台新 -52,658
- 永豐金證券 -43,539
- 群益金鼎 -22,784
- 華南永昌-世貿 -11,000
方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。
描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。
歷史證據：接下來通常怎麼走
量化分析預計 22:10 更新
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 245 個月，每月平均約 406 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.95%，平均贏過大盤 2.25 個百分點，在 63.7% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
未觸發還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -12.66%，勝率 0%，平均贏大盤 -25.53 個百分點。
外資連續買超滿 5 個交易日
未觸發外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
歷史 12 次，觸發後 60 日平均 -2.47%，勝率 41.7%，平均贏大盤 -4.19 個百分點。
帶著上方證據，繼續研究國泰臺灣加權反一。
帶入 Studio 研究 ↗國泰臺灣加權反一是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則
公司簡介
本檔為「國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日反向1倍證券投資信託基金」（簡稱國泰臺灣加權反1，英文名 Cathay TAIEX Daily Inversed ETF），屬國泰投信旗下傘型基金之子基金，並非營運公司。發行與經理公司為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）；基金經理人為蘇鼎宇。基金成立日為2016年7月1日，並於2016年7月14日在臺灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新臺幣，交易單位為1,000股/張。基金規模約新臺幣12.62億元（1,262.36百萬元，資料日2026年6月16日）。費用方面，總管理費用約0.98%，其中經理費0.75%、保管費及其他非管理費用約0.23%；槓桿／反向註記為 -1（單日反向1倍）。
主要業務
本基金為單日反向型ETF，追蹤標的為臺灣加權指數之單日反向1倍報酬指數（俗稱臺指反向一倍指數，係以臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數為基礎之單日反向1倍指數）。投資目標為追求標的指數單日反向1倍之報酬表現，意即當臺股大盤當日下跌時本基金淨值原則上上漲，反之亦然。採指數化策略，主要透過臺股指數期貨（放空）、槓桿/反向ETF、認購（售）權證、上市櫃股票及金管會核准之相關商品建構部位，每日進行投資組合再平衡（rebalance），使整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值的100%。配息政策上無固定配息，歷史亦無配息紀錄，報酬主要來自價差。因每日複利與再平衡特性，長期持有報酬可能與大盤累積跌幅產生明顯偏離，主要供投資人作為短線避險、看空或對沖工具，不適合長期持有。
2025–2028 展望
作為單日反向型工具型商品，本基金本身無營運成長動能，其價格表現完全取決於臺股大盤（加權指數）的單日漲跌方向與波動度：大盤下跌或進入空頭、震盪修正時較有表現空間，多頭行情中則易因每日複利耗損而走跌。2025至2028年的主要觀察重點包括：台股大盤受半導體/AI景氣循環、聯準會與央行利率政策、台幣匯率、地緣政治（兩岸與美中關係）等因素影響的多空走勢；以及主管機關對槓桿/反向ETF適格投資人、信用交易與下市門檻等規範。風險與挑戰：(1) 每日再平衡造成的長期複利耗損與路徑相依（盤整盤特別不利）；(2) 期貨轉倉成本與正價差/逆價差影響；(3) 折溢價風險；(4) 淨值若持續萎縮恐面臨清算下市風險；(5) 屬高風險工具，需具備期貨等相關交易資格方可買進。本段屬情境推估而非對基金績效之預測。
本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。
關於國泰臺灣加權反一（00664R）的常見問題
- 國泰臺灣加權反一(00664R)現在股價多少？
- 截至 2026-09-10，國泰臺灣加權反一收盤價 1.58 元，近 60 日還原股價 -4.2%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
- 國泰臺灣加權反一現在可以買嗎？
- 本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：外資近期中性、近 60 日還原股價 -4.2%。投資一定有風險，進場前請自行評估。
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。