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國泰臺灣加權反一 00664R

槓桿／反向 ETF

1.58 +0.01 +0.64% 收盤 10/29
2024-11-06 起 -57.1%
開盤
1.57
最高
1.59
最低
1.56
昨收
1.57
成交量
7,252 張
成交值
1146.87萬
振幅
1.91%
外資持股
0.17%
52 週 1.47 2.92

價格與資金動向速覽

量化分析至 10/29

動能偏弱。

動能 偏弱 2 項指標都落後。
近 60 日報酬(%) -14.59 全市場第 5 百分位 落後
近 240 日報酬(%) -42.34 全市場第 3 百分位 落後
籌碼 中性 外資 20 日買超強度普通。
外資 20 日買超強度 0 全市場第 47 百分位 普通

國泰臺灣加權反一（00664R）今日重點

0 個量化訊號觸發中 · 量化分析至 10/29

FinLab Studio

從國泰臺灣加權反一，看見一整群股票

AI 找出國泰臺灣加權反一在不同面向的多個突出特徵，組合成多因子選股策略，回測看能不能贏大盤。

用國泰臺灣加權反一的特徵選股

國泰臺灣加權反一（00664R）三大法人買賣超與融資融券

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

法人與信用交易資料截至 2026-10-28

截至 2026-10-28，三大法人近 5 個交易日合計買超國泰臺灣加權反一 47,886 張（外資 -3、投信 0、自營商 +47,889），近 20 個交易日合計買超 101,752 張。

融資餘額 64,027 張，近 20 日減少 10,307 張，融券餘額 809 張（近 20 日增加 376 張），融資使用率 29.6%（截至 2026-10-28）。

近 5 日合計 +47,886 張 外資 -3 · 投信 0 · 自營商 +47,889
近 20 日合計 +101,752 張 外資 +14 · 投信 0 · 自營商 +101,738
國泰臺灣加權反一近 20 個交易日三大法人買賣超（張）與融資融券餘額
日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
10-2800-2,915-2,91564,027 809
10-27+980+31,667+31,76563,373 756
10-22+1050+2,653+2,75863,634 760
10-21-1990+5,476+5,27763,978 817
10-20-70+11,008+11,00168,011 754
10-19-30+9,650+9,64768,499 612
10-1600+4,436+4,43670,341 598
10-15+100+23,164+23,17471,309 530
10-1400-2,763-2,76369,856 437
10-1300+7,638+7,63871,004 436
10-1200+5,677+5,67771,861 430
10-0800+1,651+1,65171,862 431
10-0700+657+65773,149 645
10-0600+3,118+3,11873,418 645
10-05+100-2,115-2,10573,543 648
10-0200-2,440-2,44074,676 640
10-0100+332+33275,250 649
09-3000+4,533+4,53375,341 649
09-2900+4,902+4,90274,057 429
09-2400-4,590-4,59074,334 433

買賣超單位為張（1 張 = 1,000 股），外資含外資自營商，自營商含自行買賣與避險部位；融資融券餘額為交易所盤後公告值。法人動向是籌碼現況，不等於後續漲跌方向，本段不構成投資建議。

國泰臺灣加權反一（00664R）同業比較與追蹤

觀察清單

本頁數據每天盤後更新。把 國泰臺灣加權反一 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。

全市場今天誰觸發？ →
同業比較
國泰臺灣加權反一 vs 富邦上証反1、元大滬深300反1、國泰中國A50反1 一鍵對比 →
vs 富邦上証反1 vs 元大滬深300反1 vs 國泰中國A50反1

記下你的判斷

11/26 收盤時，國泰臺灣加權反一會跑贏 0050 嗎？

以 10/29 收盤起算，到期用含息收盤價自動對答案，紀錄只存在這部瀏覽器。這是判斷練習，不是投資建議。

國泰臺灣加權反一（00664R）主力分點與大戶籌碼

三大法人至 10/29 · 融資券至 10/29

偏多 +0.94
偏空中性偏多

大戶單向吸貨、集中度上升 — 偏多

  • 元大證券 持 64961 張
  • 派發者剩 11372 張、最長約 391 日倒完

窗口 2026-05-28 起 · 股價 -10% · 分點至 2026-10-28· 集保至 2026-10-22

  • 最大持有者元大證券 自起點累積 64961 張（已賣 23%），仍在加碼
  • 主要派發者國泰-敦南 峰值囤過 14978 張、已倒 78%，剩 3335 張，依近期速度約 9 日倒完
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 +3.07pp、中實戶人數 +8 戶、散戶佔比 -1.69pp，籌碼往上集中
看分點庫存與集保大戶明細
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
元大證券群益金鼎凱基富邦證券臺銀-民權新光-桃園
派發
國泰-敦南國泰-台中玉山證券國票-新莊中國信託-高雄元大-嘉義
交易台
獨立尺度
永豐金證券台新元大-鑫永和玉山-雙和
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 元大證券 +64,961
    已賣 23%· 仍在加碼
  • 群益金鼎 +25,487
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 凱基 +11,679
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 富邦證券 +3,915
    已賣 0%
  • 臺銀-民權 +2,895
    已賣 4%
  • 新光-桃園 +2,262
    已賣 8%

派發

  • 國泰-敦南 剩 3,335
    已倒 78%· 約 9 日倒完
  • 國泰-台中 剩 2,923
    已倒 38%· 約 22 日倒完
  • 玉山證券 剩 547
    已倒 79%· 近期停手
  • 國票-新莊 剩 656
    已倒 74%· 近期停手
  • 中國信託-高雄 剩 1,486
    已倒 34%· 近期停手
  • 元大-嘉義 剩 358
    已倒 82%· 近期停手

交易台

  • 永豐金證券 -43,003
    未分類
  • 台新 -41,821
    未分類
  • 元大-鑫永和 -13,500
    未分類
  • 玉山-雙和 -6,332
    未分類
還在倒 11,372 張 最長約 391 個交易日見底
近期買賣力道 +91,451 吸 / -8,021 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向一致：大戶佔比上升，散戶佔比下降。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

國泰臺灣加權反一（00664R）量化訊號回測

量化分析至 10/29

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 246 個月，每月平均約 409 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.94%，平均贏過大盤 2.22 個百分點，在 63.0% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

更多歷史統計：目前未成立的訊號（歷史統計供參）

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

股價創 252 日新高（突破日）

未觸發

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史 5 次，觸發後 60 日平均 -12.66%，勝率 0%，平均贏大盤 -25.53 個百分點。

外資連續買超滿 5 個交易日

未觸發

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史 12 次，觸發後 60 日平均 -2.47%，勝率 41.7%，平均贏大盤 -4.19 個百分點。

免費試用

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複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

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請研究 國泰臺灣加權反一（00664R），依本頁整理近期事件、歷史反應、資料日期與風險。，請讀：https://finlab.finance/setup?relatedUrl=/stocks/00664R

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國泰臺灣加權反一是什麼？追蹤指數、成分股與配息規則

ETF（槓桿／反向型；單日反向1倍） 台灣證券交易所（上市）

公司簡介

本檔為「國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日反向1倍證券投資信託基金」（簡稱國泰臺灣加權反1，英文名 Cathay TAIEX Daily Inversed ETF），屬國泰投信旗下傘型基金之子基金，並非營運公司。發行與經理公司為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信）；基金經理人為蘇鼎宇。基金成立日為2016年7月1日，並於2016年7月14日在臺灣證券交易所掛牌上市。計價幣別為新臺幣，交易單位為1,000股/張。基金規模約新臺幣12.62億元（1,262.36百萬元，資料日2026年6月16日）。費用方面，總管理費用約0.98%，其中經理費0.75%、保管費及其他非管理費用約0.23%；槓桿／反向註記為 -1（單日反向1倍）。

主要業務

本基金為單日反向型ETF，追蹤標的為臺灣加權指數之單日反向1倍報酬指數（俗稱臺指反向一倍指數，係以臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數為基礎之單日反向1倍指數）。投資目標為追求標的指數單日反向1倍之報酬表現，意即當臺股大盤當日下跌時本基金淨值原則上上漲，反之亦然。採指數化策略，主要透過臺股指數期貨（放空）、槓桿/反向ETF、認購（售）權證、上市櫃股票及金管會核准之相關商品建構部位，每日進行投資組合再平衡（rebalance），使整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值的100%。配息政策上無固定配息，歷史亦無配息紀錄，報酬主要來自價差。因每日複利與再平衡特性，長期持有報酬可能與大盤累積跌幅產生明顯偏離，主要供投資人作為短線避險、看空或對沖工具，不適合長期持有。

2025–2028 展望

作為單日反向型工具型商品，本基金本身無營運成長動能，其價格表現完全取決於臺股大盤（加權指數）的單日漲跌方向與波動度：大盤下跌或進入空頭、震盪修正時較有表現空間，多頭行情中則易因每日複利耗損而走跌。2025至2028年的主要觀察重點包括：台股大盤受半導體/AI景氣循環、聯準會與央行利率政策、台幣匯率、地緣政治（兩岸與美中關係）等因素影響的多空走勢；以及主管機關對槓桿/反向ETF適格投資人、信用交易與下市門檻等規範。風險與挑戰：(1) 每日再平衡造成的長期複利耗損與路徑相依（盤整盤特別不利）；(2) 期貨轉倉成本與正價差/逆價差影響；(3) 折溢價風險；(4) 淨值若持續萎縮恐面臨清算下市風險；(5) 屬高風險工具，需具備期貨等相關交易資格方可買進。本段屬情境推估而非對基金績效之預測。

資料來源（7）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於國泰臺灣加權反一（00664R）的常見問題

國泰臺灣加權反一(00664R)現在股價多少？
截至 2026-10-29，國泰臺灣加權反一收盤價 1.58 元，近 60 日還原股價 -14.6%。近半年還原股價走勢見本頁上方圖表。
國泰臺灣加權反一現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理數據現況：動能偏弱，近 60 日還原股價 -14.6%。投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。